1樓：匿名使用者
殘差正態性是一個非常強的假定，往往現實中難以滿足。它存在主要是為了保證迴歸係數進行統計推斷能順利利用t、f等分佈進行檢驗而已。迴歸係數的無偏性或者一致性不會收到分佈的影響。
所以這並不是什麼大問題，在大樣本下，殘差一般都能滿足漸進正態性。而在實際操作中，通常給被解釋變數用log（）進行處理，也都基本可以逼近正態。
ols估計中，最重要的還是要處理內生性和異方差。只要保證解釋變數與殘差不相關（無內生性），以及解釋變數與殘差的方差不相關（無異方差），係數的一致效能保證，同時假設推斷的合理性也能得到滿足，結論才是可靠。
結論是：不用特意處理，用log（y）代替被解釋變數。
2樓：劉得意統計服務
ols法的使用前提之一是隨機誤差服從正態分佈（即高斯分佈）。但是，現實是複雜的，幾乎不可能完全符合假設。那麼，一個好的估計量應該對稍微偏離假設的情況有一定的免疫力。
遺憾的是，ols不具備這一特點。比如，當隨機誤差是非正態分佈—尤其是長尾分佈時，ols估計量會對哪怕少數幾個離群點（即異常資料）極度地敏感。也就是說少數幾個離群點就會對擬合結果產生破壞性的影響，使ols估計量成為很差的估計量。
事實上，許多學者指出，長尾分佈的隨機誤差比正態分佈的隨機誤差更為常見。這種情況下，必須放棄ols，尋求其它有效的估計方法。
穩健迴歸正是對這個問題進行補救措施。所謂穩健，就是指能夠抵禦異常資料對迴歸分析的不良影響。如果能夠抵禦，我們就可以說這種估計方法是穩健的。
反之，如果不能抵禦異常資料對迴歸分析的破壞，我們就可以說這種估計方法是不穩健。因為在迴歸分析中，異常資料主要表現的離群點。所以，簡言之，穩健迴歸就是指能夠檢測離群點、並且在離群點存在的情況下能夠提供可靠估計的一種迴歸方法。
簡言之，殘差不服從正態分佈時，應該使用穩健迴歸。穩健迴歸有多種方法，最常用的是m估計量，可以用r軟體實現。在r中，huber迴歸通過venables和ripley (2002)開發的mass程式包中的rlm()命令來實現。
（統計人劉得意原創，請勿複製**）
為什麼二元線性迴歸最小二乘法（ols） ex1的和＝0，能說明殘差和解釋變數之間不相關？
3樓：匿名使用者
你們已經是大學生了，大學的題沒人會答了。你們進入大學之後，你們會發現，你們現在題的問題沒人會解答，因為給你們解答題的那幫人沒有讀研，自己大學也是踉蹌學下來的。你們問的問題沒人會了，只能自己學了。?
如何解讀logistic迴歸分析
logistic迴歸主要用於危險因素探索。因變數y為二分類或多分類變數，自變數既可以為分類變數，也可以為連續變數。迴歸分析 法，是在分析市場現象自變數和因變數之間相關關係的基礎上，建立變數之間的迴歸方程，並將迴歸方程作為 模型，根據自變數在 期的數量變化來 因變數關係大多表現為相關關係，因此，迴歸分...
如何用spss做logistic迴歸
logistic迴歸可以劃分為二元logistic迴歸 多分類logistic迴歸 有序logistic迴歸。因變數為分類變數，spss中有專門的logistic迴歸分析控制元件。基因多型性是幾分類變數，如果是超過兩分類的，需要先設定啞變數，其他自變數如果有的分類變數超過了兩分類都需要設定啞變數，連...
線性迴歸分析和指數迴歸分析有什麼區別，如何使用
您好線性迴歸分析和指數迴歸分析其實理論基礎是一樣的，基本沒有區別，另外，今年的 基本會出現大幅度的 這已經是不可避免的了，經濟資料您也可以看到，市場的 業績下滑也是不爭的事實，另外大股東的 和註冊制度加快實施，也會嚴重影響 市場，另外新股加速擴容和人民幣加速貶值，都在很大的方面壓制 這些還只是 市場...