怎麼樣用AIC和SC準則判斷滯後階數

2021-03-03 21:51:30 字數 1215 閱讀 5502

1樓:匿名使用者

aic/sbic的指標是負數 一般值越

小表示模型越精簡parsimonious(絕對值越大越好)你要算出可用sample大小一樣情況下不同模型的aic/sbic 然後比較那個最小

比如你有100個樣本 你做ar(1) 可用的樣本只有99個 做ar(2) 可用樣本只有98個 如果你要比較這兩個模型的優劣 你只能有98個可用樣本 來計算information criterion

怎麼樣用aic和sc準則判斷滯後階數?

2樓:匿名使用者

aic/sbic的指標是負數 一般值越小表示模型越精簡parsimonious(絕對值越大越好)

你要算出可用sample大小一樣情況下不同模型的aic/sbic 然後比較那個最小

比如你有100個樣本 你做ar(1) 可用的樣本只有99個 做ar(2) 可用樣本只有98個 如果你要比較這兩個模型的優劣 你只能有98個可用樣本 來計算information criterion

3樓:匿名使用者

逐階試,哪個aic/sc最小就選用哪一滯後階數。。。。

eviews中var滯後期選擇時.aic、sc、hq為正數正常嗎 5

4樓:匿名使用者

多取幾次滯後建立模

型,比如分別建立一階、二階、……模型,各模型都會有一個aic和sc統計量,取最小的統計量所對應的階數。

只需考慮aic和sc統計量之中的一個就可以了!通常用aic!

akaike info criterion 19.26312這個就是aic的值是嗎?schwarz criterion 19.45193這個就是sc的值是嗎?

aic和sc準則並不是嚴格越小越好

eviews3.1裡面是沒有自動提供推薦滯後階數,需要人工輸入;但是在eviews6裡面確實自動提供的,但是並不是按照最小aic或sc準則的,aic或sc準則越小,可能要求滯後p值越大,但是p值越大,導致資料序列損失度越大,所以肯定eviews6做了處理,就是不知道做了什麼處理。

5樓:進理秦剛捷

adf和df

檢驗的時候

就可以根據aic

和sc的大小來判斷,一般來說這兩個值越小越優,但這兩個值越小的話,滯後項也越多,這樣一來資料序列的損失就更大了,不過一般eviews6.0以上的版本都自動處理滯後項數了。

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