1樓：匿名使用者
面板資料的協整檢驗與協整迴歸
1、前提：
待檢驗的兩個或多個變數之間（自變數與因變數），（單整：單個變數的差分平穩，一階平穩：差分一次；二階級平穩：差分兩次；，，，，）必須是同階單整。
原因：只有同階單整，變數之間才有共同的增長趨勢，才能同漲同落。時間序列的協整檢驗：先做迴歸，後做協整檢驗。2、面板資料的協整檢驗：先做協整檢驗，後做迴歸。
協整：變數之間的長期的穩定的協調關係。
3、面板資料的協整迴歸：
（1）不變係數模型（各單位之間的迴歸係數大體相同）
變係數模型（各單位之間的迴歸係數大體不同）
f檢驗：略。
（1）固定影響模型（總體資料）
（2）隨機影響模型（樣本資料）
三大回歸：
1、截面資料的迴歸
（1）異方差（窮人的額外消費與富人的額外消費差距甚大：收入作為自變數；消費作為因變數）
影響：自變數「納偽」
消除：wls
（2）自相關（時間序列的殘差之間相互關聯）
如果模型成功，殘差之間應該無自相關。白噪聲wn。
影響：自變數「納偽」
消除：廣義差分法：既對因變數進行差分，也對自變數進行差分。
（狹義差分：只對因變數進行差分）。
共線性資訊重疊。
vif：大於10
剔除法（剔點）。
2、時間序列
arma模型（自迴歸移動平均模型）
平穩性檢驗：單位根檢驗adf
等均值（實際：等觀測值，08年gdp與09年gdp相等）
同方差（實際：同殘差，08年殘差與09年的殘差相同）
協方差（相關係數）：只與時間跨度的長短有關。時間間隔越長，相互影響越弱。
隨機漫步：（random walk）
隨機漫步：方差變得無窮大，均值變得無意義。
「單位」根：迴歸係數為1.
單位根過程：非平穩過程！
單位根檢驗：adf
時間序列的協整檢驗與協整迴歸
（面板資料的協整檢驗與協整迴歸的應用）
協整檢驗
判斷時間序列是否同階單整
如果同階單整
adf檢驗
協整迴歸
ols方法
對殘差進行白噪聲檢驗（判斷殘差是否存在自相關）
quick-generate series 在對話方塊中寫：「et=resid」，點選「ok」。
開啟et，進行單位根檢驗。
如果檢驗結果，et為平穩過程，則說明剛才所做迴歸是協整迴歸。
平穩性檢驗後可以確定協整關係嗎
2樓：匿名使用者
單位根檢驗、協整檢驗和格蘭傑因果關係檢驗三者之間的關係 。
實證檢驗步驟：
1.先做單位根檢驗，看變數序列是否平穩序列，若平穩，可構造迴歸模型等經典計量經濟學模型；若非平穩，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據p值和原假設判定）。
2.若所有檢驗序列均服從同階單整，可構造var模型，做協整檢驗（注意滯後期的選擇），判斷模型內部變數間是否存在協整關係，即是否存在長期均衡關係。如果有，則可以構造vec模型或者進行granger因果檢驗，檢驗變數之間「誰引起誰變化」，即因果關係。
3樓：匿名使用者
可以確定。
面板資料的平穩性檢驗是必須的.資料量少的話一般無須做平穩性檢驗。
但同時還得考慮用這些資料做什麼，如果 是時間序列**，則必須做該檢驗協。
協整分析就是迴歸，只不過加了道平穩性檢驗罷了，其餘的和一般迴歸殊無二致。
4樓：匿名使用者
單位根檢驗、協整檢驗和格蘭傑因果關係檢驗三者之間的關係 實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變數序列是否平穩序列，若平穩，可構造迴歸模型等經典計量經濟學模型；若非平穩，進行差分，當進行到第i次差分時序列平穩，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據p值和原假設判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構造var模型，做協整檢驗（注意滯後期的選擇），判斷模型內部變數間是否存在協整關係，即是否存在長期均衡關係。
如果有，則可以構造vec模型或者進行granger因果檢驗，檢驗變數之間「誰引起誰變化」，即因果關係。
一、討論一1、單位根檢驗是序列的平穩性檢驗，如果不檢驗序列的平穩性直接ols容易導致偽迴歸。2、當檢驗的資料是平穩的（即不存在單位根），要想進一步考察變數的因果聯絡，可以採用格蘭傑因果檢驗，但要做格蘭傑檢驗的前提是資料必須是平穩的，否則不能做。3、當檢驗的資料是非平穩（即存在單位根），並且各個序列是同階單整（協整檢驗的前提），想進一步確定變數之間是否存在協整關係，可以進行協整檢驗，協整檢驗主要有eg兩步法和jj檢驗a、eg兩步法是基於迴歸殘差的檢驗，可以通過建立ols模型檢驗其殘差平穩性b、jj檢驗是基於迴歸係數的檢驗，前提是建立var模型（即模型符合adl模式）4、當變數之間存在協整關係時，可以建立ecm進一步考察短期關係，eviews這裡還提供了一個wald－granger檢驗，但此時的格蘭傑已經不是因果關係檢驗，而是變數外生性檢驗，請注意識別
二、討論二1、格蘭傑檢驗只能用於平穩序列！這是格蘭傑檢驗的前提，而其因果關係並非我們通常理解的因與果的關係，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為「格蘭傑原因」。2、非平穩序列很可能出現偽迴歸，協整的意義就是檢驗它們的迴歸方程所描述的因果關係是否是偽迴歸，即檢驗變數之間是否存在穩定的關係。
所以，非平穩序列的因果關係檢驗就是協整檢驗。3、平穩性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩性，若平穩，做格蘭傑檢驗，非平穩，作協正檢驗。
2）協整檢驗中要用到每個序列的單整階數。3）判斷時間學列的資料生成過程。
三、討論三其實很多人存在誤解。有如下幾點，需要澄清：第一，格蘭傑因果檢驗是檢驗統計上的時間先後順序，並不表示而這真正存在因果關係，是否呈因果關係需要根據理論、經驗和模型來判定。
第二，格蘭傑因果檢驗的變數應是平穩的，如果單位根檢驗發現兩個變數是不穩定的，那麼，不能直接進行格蘭傑因果檢驗，所以，很多人對不平穩的變數進行格蘭傑因果檢驗，這是錯誤的。第三，協整結果僅表示變數間存在長期均衡關係，那麼，到底是先做格蘭傑還是先做協整呢？因為變數不平穩才需要協整，所以，首先因對變數進行差分，平穩後，可以用差分項進行格蘭傑因果檢驗，來判定變數變化的先後時序，之後，進行協整，看變數是否存在長期均衡。
第四，長期均衡並不意味著分析的結束，還應考慮短期波動，要做誤差修正檢驗。
inacountry為什麼不行，我們老師說要int
是冠詞的區別。不定冠詞a指一種事物的任何一 個，並沒有特別指定是一個，任何一個都行 而定冠詞the是特別指定的那一個，不是別的，就是 那個 in a country在某一個國家，in the country在那個國家 在別的國家都不行，一定是那個 通常簡單回答yes就行了。如果你要深究yes後面的代...
為什麼大學老師說，女主播是人渣，為什麼現在大學老師中那麼多人渣
這緣於這大學老師的偏激，緣於大學老師的責任散失，請你用自己的思考去判斷。那是你們大學老師的問題，說不定被別人渣過 女主播是不是人渣不好說，但大學老師這麼說肯定有他們自己的道理！首先我個人認為你的大學老師不怎麼樣。女主播裡有不少人是看賣弄自己的身體來吸引別人漲粉的，所以有偏見很正常。但是賣弄歸賣弄，很...
為什麼一定要聽老師的話？老師說的又不是對的，什麼事情都不知道就瞎猜瞎決定，憑什麼一定要聽從老師的安
的確抄，老師說的不一定全對 bai，老師裡也有些人渣。du不過你有意見有問題zhi可以和父母和老師提dao啊，如果不是什麼無理的要求一般來說沒什麼問題。還有做學生的是要聽老師的話啊，只要那個老師不是人品有問題就應該聽老師話啊，這世上本來就不是什麼都可以由著自己性子來，有時候你覺得老師的做法有失公允但...