1樓：匿名使用者
**β值表示投雹褲資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，****會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，****會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，****會呈現0．5％的變動。****時，一般選取β值偏高的投源配簡資賣胡組合；****時，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益。
當然，β值是歷史資料的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。
2樓：匿名使用者
貝塔值脊姿就是**與**逐日漲跌率的統計，然後設定出乙個k值，k值就是當**的漲幅大於**的漲幅時，當日為，**的漲幅小於**的漲幅時為；同樣**市道中，**的跌幅小於**的跌衡御幅為櫻攔絕，**的跌幅大於**的跌幅時為最後計算出貝塔值，以求出**與**強弱的比值。
3樓：匿名使用者
阿爾法的定義它是散野指衡量一定風險水平(貝塔值)下**的實際收益與預期收衝渣喊益之間的差。阿爾法值為梁告正，表示**的表現好於貝塔值所顯示的預期水平；阿爾法值為負，則表示**沒有達到貝塔值所指示的預期水平。
4樓：匿名使用者
貝塔模畢改是衡量乙隻**所隱含的系統風險的相數卜對指標，這個從貝塔的計算就旦判能看出。也是衡量一種**對整個市場變動的反應程度。
5樓：匿名使用者
衡量乙隻**所隱含的系統風險的相對指標才。
6樓：心動吭濁
阿爾法的定義。
它是指衡量一定風險水平(貝塔值)下**的實際收益與預期收益之間的差。阿爾法值為正，表示**的表現好於貝塔值所顯示的預期水平；阿爾法值為負，則表示**沒有達到貝塔值所指示的預期水平。熱心問友2009-08-02貝塔值就是**與**逐日漲跌率的統計，然後設定出乙個k值，k值就是當**的漲幅大於**的漲幅時，當日為，**的漲幅小於**的漲幅時為；同樣**市道中，**的跌幅小於**的跌幅為，**的跌幅大於**的跌幅時為。
貝塔值β的計算
7樓：特特拉姆咯哦
β資產計算公式。
1、在不考慮所得稅的情況下：
資產＝β權益/（1＋替代企業負債/替代企業權益）2、在考慮所得稅的情況下：
資產＝β權益/[1＋（1－所得稅率）×替代企業負債/替代企業權益]β係數屬於風險指數，用來衡量個別**或****相對於整**市的**波動情況。β係數是一種評估**系統性風險的工具，用以度量一種**或乙個投資**組合相對總體市場的波動性，在**、**等投資術語中常見。
貝塔值在中國指的是什麼？
8樓：滄田
貝塔，beta值在中國的cma管理會計中指的是比對同期總體市場運動來量度一種特定**的**運動。如果**的貝塔值低於1，即認為該**的風險低於總體市場。如果**的貝塔值大於1，即認為該**的風險高於市場。
9樓：她是我的小太陽
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的**變化和整個市場波動分離開來。
通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，**的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，**的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
貝塔值採用迴歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的**波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果**波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果**波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
**的貝塔值怎麼看？
10樓：匿名使用者
**β值表示投資組合對系統風險的敏感程度：β值為1，表示指數變化時，****會以相同的百分率變化；β值為1．8時，表示指數發生1％的變動，****會呈現1．8％的變動；β值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，****會呈現0．5％的變動。****時，一般選取β值偏高的投資組合；****時，一般選取β值偏低的投資組合，這樣才能取得最佳收益。
11樓：匿名使用者
呵呵，一般的交易軟體裡面根本就沒計算貝塔值。
查查wind這樣的軟體吧，國外的**查查blomberg，美股好像yahoo上有免費的，國內**好像還沒發現有免費的。你也可以自己用excel計算**的貝塔值，如果需要計算方法可發郵箱位址出來。
12樓：匿名使用者
如何選擇最具成長價值的**？
貝塔，β 值是beta的意思嗎？
13樓：高頓教育
同學你好，很高興為您解答！
比照同期的總體市場動態來度量某種特定**的**運動的指標。如果**的貝塔值低於1，即認為該**的風險低於總體市場風險。如果**的貝塔值大於1，則認為該**的風險高於市場風險。
高頓祝您生活愉快！
**β值在哪查？
14樓：心靈藥劑師
以前軟體的f10中有港澳資訊提供的**β係數，現在β係數基本沒人用了，應為實踐檢驗根本沒用，所以很多軟體就不顯示了。
係數指的是**相對於**的關聯性。
如果 β 為 1 ，則市場** 10 %，**** 10 %；市場下滑 10 %，**相應下滑 10 %。如果 β 為 , 市場** 10 %時，**** 11%, 市場下滑 10 %時，**下滑 11% 。如果 β 為 , 市場** 10 %時，**** 9% ；市場下滑 10 %時，**下滑 9% 。
因為中國**在短時間內齊漲共跌的特性，使該指標英雄無用武之地。
在國外，β係數曾經名噪一時，後來從理論證明沒太大用處，也就回歸平淡了。這方面可以看看《漫步華爾街》，裡面說的很清楚。
15樓：我是小布
1、在大多數**交易軟體中，都有b股板塊，一般b股的板塊選擇在最下面，選中點選即可檢視**中的b股了。
2、b股的「b」，僅相對於a股的「a」而言，無實際含義，區別於「h股」、「s股」等含義。b股的正式名稱是人民幣特種**。它是以人民幣標明面值，以外幣認購和買賣，在中國境內（上海、深圳）**交易所上市交易的外資股。
b股公司的註冊地和上市地都在境內。
16樓：網友
值：一般說總體風險等於系統風險加上非系統風險。在乙個分散的投資組合中，非系統風險可以消除掉。
值就是對**的系統風險的度量，它等於**和市場之間的協方差除以市場的方差。如果乙隻**的β值大於1，說明該**的系統風險比市場的平均風險大。
計算β值：用市場的超額收益率迴歸某隻**的超額收益率(被解釋變數：某隻**的超額收益率；解釋變數：市場的超額收益率)，這個迴歸方程的係數就是這隻**的β值。
理論上的東西，實際上沒有操作性。
17樓：一騎絕塵
我用的是同花順，f10之後，看主力追蹤，在下面。
知道a, b兩隻**的期望收益率分別是13%和18%，貝塔值分別為0.8和1.
18樓：墨汁諾
設市場收益率為rm，無風險收益率為rf，則13=rf+
18=rf+
解二元一次方程組，得。
rm=rf=3
同期，無風險利率為3%，市場組合收益率為。
例如：期望收益率=無風險收益率+貝塔係數*(風險收益率-無風險收益率)
實際上把**b減去**a就能得到貝塔係數為1時，風險收益率與無風險收益率的差值。由於**c比**b多出倍貝塔係數乘以(風險收益率與無風險收益率的差值)
故此**c的期望收益率=**b期望收益率+(**c貝塔係數-**b貝塔係數)*(**b期望收益率-**a期望收益率)/(**b貝塔係數-**a貝塔係數)=12%+(
19樓：網友
你問的有問題。無風險資產收益率一般選擇同期的國債利息收益率，可參考同期發行的國債，也可參考深滬交易所交易價。問題中貝塔值已給出，但前提是要弄清是跟那個同期市場組合比較得出。
同期市場組合既可選深圳市場指數得出，也可選上海市場指數得出。還可選滬深300指數得出。一般來說滬深300指數較有代表性，但要看具體的**和市場組合的相關性。
如何使用excel計算**的貝塔值
20樓：熱到快融化
可以直接設計乙個有截距值的線性迴歸來計算。
把**收益率設為因變數，市場收益率設為自變數。在excel的「工具」中，選擇「載入巨集」，選中「分析資料庫」，然後就可以在「工具」中找到「資料分析」，點選那個，選中「迴歸」，在彈出的介面中按要求選取自變數區域和因變數區域就可以了。迴歸得出的斜率值就是貝塔係數了。
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