1樓：匿名使用者
華爾街教父本傑明.格雷厄姆(benjamin graham)提到過這個問題,在《聰明的投資者》(intelligent investor)中.
這個問題是一言難盡的.graham支援分散化投資,這樣建立投資組合可以降低風險.然後他的學生,股神巴菲特支援集中化投資,將雞蛋放入一個籃子裡.
按graham的理論來說,他建議將投資組合分為**和債券兩部分,均控制在25%-75%的範圍內.可以隨**而調整.例如,30%的**和70%的債券.等等.
怎麼樣構造一個最優的投資組合
2樓：匿名使用者
最優投資組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合.有效集的上凸性和無差異曲線的下凸性決定了最優投資組合的唯一性。
最優投資組合的定義？
3樓：軟體外包介紹
最優投資
組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合。有效集的上凸性和無差異曲線的下凹性決定了最優組合的唯一性。
投資組合構建過程的第三階段，即實際的最優化，必須包括各種**的選擇和投資組合內各**權重的確定。在把各種**集合到一起形成所要求的組合的過程中，不僅有必要考慮每一**的風險－回報率特性，而且還要估計到這些**隨著時間的推移可能產生的相互作用。正像我們注意到的那樣，馬考維茨模型用客觀和修煉的方式為確定最優投資組合提供了概念性框架和分析方法。
4樓：熒孑立
樓上那位 無差異曲線應該是上凹的啊
.什麼是有效資產組合，最優資產組合如何確定？
5樓：喵喵喵
有效資產組合是使風險相同但預期收益率最高的資產組合。最優資產組合是一個投資者選擇的一個有效資產組合，並且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無差別曲線的切點上。
現代資產組合理論是關於在特定風險水平下投資者（風險厭惡）如何構建組合來最大化期望收益的理論。現代資產組合理論（modern portfolio theory，簡稱mpt）的突破性在於提出不需將眾多投資的風險和收益特徵孤立分析，而是去研究這些投資如何對組合的表現產生影響。
因此，mpt的假設強調投資者只有在可能得到更高期望收益時會有額外風險出現---也就是高風險，高收益。
這一理論最基本的原則是投資者可以構建投資組合的有效集合，即有效前沿。有效前沿可以在特定風險水平下使期望收益最大化。投資者對風險的容忍度將決定他所選擇的有效前沿。
低容忍度的投資者會選在最低風險下可以提供最大收益的組合，高容忍度的會選擇高風險下的可以提供最大收益的組合。
擴充套件資料
馬克維茨投資組合理論的基本假設為：
(1)投資者是風險規避的，追求期望效用最大化；
(2)投資者根據收益率的期望值與方差來選擇投資組合；
(3)所有投資者處於同一單期投資期。馬克維茨提出了以期望收益及其方差(e，δ2)確定有效投資組合。
馬克維茨投資組合理論的基本思路是：
(1)投資者確定投資組合中合適的資產；
(2)分析這些資產在持有期間的預期收益和風險；
(3)建立可供選擇的**有效集；
(4)結合具體的投資目標，最終確定最優**組合。
6樓：墨汁諾
按照資產組合理論，有效資產組合是使風險相同但預期收益率最高的資產組合。最優資產組合是一個投資者選擇的一個有效資產組合，並且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無差別曲線的切點上。
關於資產組合效應,各經濟學流派觀點比較接近不同之處在於：凱恩斯學派強調利率變動在整個調整過程中的作用，而貨幣學派則強調**變動的決定性作用後者認為，貨幣存量的變動，直接改變了支出單位資產組合中所有資產的**，並由此而增加了支出單位的消費支出和資本品支出。
如何確定最優的投資組合 / 銀行理財
7樓：鄭投網
整個決策過程分成五步:資產分析、資產組合分析、資產組合選擇、資產組合評價和重新進行資產組合管理。
①資產分析。它要求對資產的未來前景作出**,這些**必須將不確定性和相互關係考慮進去。
②資產組合分析。作出關於資產組合的**,這種**通過計算e(rp)和6p的數值來完成。
③資產組合選擇。投資者或某個知悉投資者偏好的人按照該投資者的偏好選擇最佳組合。
④資產組合評價。按一定標準和程式對選擇出的最優資產組合進行評判。
⑤重新進行資產組合管理。評判後如果不是最優資產組合,重複前面四個步驟。
用excel如何算最優投資組合
8樓：李大俠83**
明確好規則
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9樓：南賈璧
怎麼樣投資理財，新手如何投資理財？
投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄 銀行理財產品 債券 商品現貨 外匯 房地產 保險 p2p 文化及藝術品等投資理財工具對個人 家庭和企事業單位資產進行管理和分配，達到保值增值的目的從而加速資產的增長。說到理財，很多人認為理財就是錢生錢，比如買房 買 票等。其實這些都屬於理財的範疇，但...
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