凸度是什麼意思是什麼

2021-03-04 06:45:38 字數 795 閱讀 1918

1樓:百閱街

凸性( convexity )

收益率變化 1 %所引起的久期的變化。凸性用來衡量債券**收益率曲線的曲度。

是對債券**曲線彎曲程度的一種度量。嚴格地講,凸性是指債券到期收益率發生變動而引起的債券**變動幅度的變動程度。凸性是指債券**對收益率的二階導數。

凸性越大,債券**曲線彎曲程度越大,用修正久期度量的利率風險所產生的誤差越大。凸性也是對債券久期對利率敏感性的測量。在**—收益率出現大幅度變動時,它們的波動幅度呈非線性關係,由久期作出的**將有所偏離。

凸性就是對這個偏離的修正。

2樓:鄭州律師劉曉竟

凸度定義

設圓弧所包含的圓心角為a(弧度表示),則凸度=四分之一圓心角之正切值

duration convexity分別是代表的金融概念是什麼??

3樓:匿名使用者

duration表示對利率的敏感程度,convexity則是因為債券的price-mty曲線不是直線而做出的修正

4樓:狗蛋打狗蛋

回答如下復:

一、存續期制限(baiduration)指的是相同的債券du,不論息票利率為zhi何、不論是附息或零dao息債券,皆視為有著相同」有效」到期期限或」真正」到期期限之債券。通俗點講就是衍生工具的合約從簽署到失效這段時間為存續期限。

二、凸性( convexity )指的是對債券**曲線彎曲程度的一種度量。嚴格地講,凸性是指債券到期收益率發生變動而引起的債券**變動幅度的變動程度。

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