外匯期權delta敞口變動是什麼意思

2021-03-03 20:27:41 字數 1505 閱讀 4358

1樓:羽柴藤吉郎

delta是指期權的**

對於標的物**的一階導數(也就是標的物**變動1單位,期權**變動多少)。

delta 敞口(delta exposure)就是所持有的期權沒有被hedge(不知道中文叫什麼,對衝?)掉的delta。例如,一個期權的投資組合的delta是500,沒有進行任何delta hedge,那這個投資組合的delta exposure就是500。

delta敞口的變動有很多原因,可能是投資組合本身發生了變化,比如**或者賣出了期權。另外就是gamma導致的。gamma是期權**對於標的物**的二階導數(也就是標的物**變動1單位,delta變動多少)。

如果一個投資組合的gamma不為零,那麼當標的物**發生變化時,投資組合的delta exposure也會發生變化。

期權delta與基本頭寸有啥聯絡

2樓:匿名使用者

一個具有正delta的持倉意味著標的資產****時會盈利,這一點對於**同樣成立。**多頭實際上擁有正的delta,空頭持有負的delta。delta並非期權獨有。

在期權操作四個最基本的頭寸中,**看漲期權與賣出看跌期權有正的delta,**看跌期權和賣出看漲期權有負的delta,簡單理解就是,**看漲期權和賣出看跌期權在標的資產****時(其他影響因素不變的情況下),期權部位是賺錢的;**看跌期權與賣出看漲期權在標的資產****時,期權部位是賺錢的。

期權delta值對期權**的變化有何價值

3樓:無心境

delta本身的的定義就是標的**每波動一個百分點,期權該合約的權利金會變化多少值

所以看不同期權行權價合約的delta就可以知道當標的物****或者**的時候,這個合約的權利金漲跌多少值。

期權delta值會大於1嗎

4樓:**期人

期權delta值是衡量期權對其標的資產**變動所面監的風險程度

delta的取值範圍在 : -1到1之間 不會大於1

為什麼平值期權的 delta 值會在正負 0.5 附近

5樓:我能換網名啦

你仔細看看ddlte就明白了,介於1和-1之間,平直又介於虛值和實值之間

z和組合a的什麼頭寸可以使整個組合gamma和delta中性

6樓:商家售價

delta中性策略是指保持組合的delta為0,使組合價值不受標的資產**變動影響的中性套期保值策略。組合的delta值等於組合中各頭寸的delta值之和。看漲期權delta為正,看跌期權delta為負,標的資產delta為1。

通過對組合中的標的資產和期權進行合理配置,可以使組合的delta調整至0。然而除了標的資產的delta值恆為1以外,衍生品的delta值可能會發生變動,因此delta中性的狀態可能只能維持較短的時間,需要我們對組合進行不斷地調整。

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