1樓：匿名使用者
第一題bai有公式吧，用excel sovler （尤其是第du二問）或金融計zhi
算器算第二題也好dao說，delta, gamma和vega都有自版己的公式，用b-s那幾個步驟算出
權n(d1),n'(d1)然後帶入以上的公式。
組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個call,買兩個put。如果call和put的執行價是一樣的話，會形成一條直線，也就是說模擬除了一個short position的underlying. 如果執行價不一樣，中間會有段水平的斷層。
找出公式，一步一步的算，建議用excel,實在不成就把原題貼上來
關於black-scholes期權定價模型的問題（懸賞100）
2樓：高達
說實話，我還是認為black-scholes期權定價模型（black-scholes option pricing model）成立，很好賺錢，也有可能失效，但可能性不大，值得一試！
3樓：匿名使用者
提高delta和gamma精確bai度的方法使用dudelta natural和gamma natural。應用中，先使zhiportfolio與需要操作的options的gamma之和dao
等於0，再通過
內underlying assets的買賣使得容整個的delta之和等於0。 原因是underlying assets的gamma等於0而delta等於1，如果順序不對，則需再調整delta使delta natural。利用二叉樹模型計算options的**需要具體的數值與期權的性質。
首先先確定是歐式期權還是美式期權（演算法都一樣，但是美式可以提前執行，所以**會不一樣），然後需要variance，time，risk free rate。不是太記得了，有需要改進的再問。
black-scholes期權定價模型的模型內容
關於black-scholes期權定價模型中重要引數的問題
4樓：羽柴藤吉郎
可以為bai負數。
從數學的角du度來看，公式裡的n(d1)，也就zhi是delta，是正態
dao分佈
專的累計概率分佈函式。我們知道看漲期權屬的delta可以取到(0,1)之間的任何值，所以d1可以取到實數軸上的任意值。
例如，一個otm的看漲期權，它的delta小於0.5，也就是n(d1)小於0.5。對於一個正態分佈累計概率分佈函式f(x)來說，只有x小於零時f(x)才小於0.5
d2是d1減去一個正數，如果d1本身是負數的話，d2一定是負數。因此d1和d2都可以為負數。
5樓：邶真訾嵐彩
負數數角度看公式n(d1)delta態布累計概率布函式我知道看漲期權delta取(0,1)間任何值內所d1取實數軸任意值
例otm看漲期權delta於0.5n(d1)於0.5於態布容累計概率布函式f(x)說x於零f(x)才於0.5
d2d1減數d1本身負數d2定負數d1d2都負數
(1) black-scholes定價模型？
6樓：韓琦
這個定價模型啊，是國外的統一定價模型還是不錯的。
7樓：匿名使用者
說明對公共資源的過度利用如何導致福利流失的圖形給你提哦婆婆角色婆婆破
black-scholes期權定價模型（black-scholes option pricing model） 50
8樓：匿名使用者
選擇標準是什麼？
你覺得σ是多少就按照多少來。
什麼是black-scholes的期權定價模型
black-scholes期權定價模型的推導運用
根據black-scholes公式和看漲-看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。
9樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**版
k-------期權的執行權**
r -------無風險利率
t-------行權**距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
BlackScholes定價模型的優缺點有哪些
black scholes期權定價模型雖然有許多優點,但是它的推導過程難以為人們所接受。在1979年,羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型,稱為二項式模型 binomial model 或二叉樹法 binomial tree 二項期權定價模型由約翰 考克 如何理解black sch...
關於手辦白模的問題，關於手辦的問題
我現在說的是日版白膜樹脂 也就是gk就是樹脂白膜 你說手辦的白模感覺好便宜 可代工那說的是國內的吧 正版的不會是什麼手辦白膜吧 手辦就是pvc材質，白膜樹脂就是gk，其實很久之前手辦真正是說gk的，但後來pvc不當其道，現在就手辦一般認為是pvc 並不在指gk呢 真正gk是非常貴的 幾千 上萬一般是...
高三一模，二模，三模考試時間,高三的一模二模三模大概是什麼時候？
額，一模比較簡單，都有點基 礎，2摸難度明顯加深。三模拿，如果你學習差不多的話，你會感覺簡單了，其實是你學的加深了，還有，一模2摸你們的復讀很可能沒有複習完，但也不要驚慌，別人也沒複習完，冷靜處理，緊跟老師，上課不要跑神，課下做題，理綜數學，不做題，分是提不上的，準高四，路過 各省市的安排不盡相同！...