1樓：車筱筱
第一題:取1/y=y x1=x1 x2=x2ˇ2代入
第二題:顛倒左右 取ln 移項取對數
在迴歸模型y=β0+β1x1+β2x2+βpxp+ε中，對ε的假定有哪些
計量經濟學eviews ls估計表計算可決係數及t f值等 模型為yi=β0+β1x1i+β2i+μi
2樓：無限零
這一類是屬於老師將eviews迴歸分析結果塗去一部分資料，然後叫同學們根據表上另外一些資料來推斷，其實這的題目沒有現實意義的，說白了會操作eviews的人根本不這麼做，那如果用手算，也就根本沒有eviews迴歸表中的那部分的資料了。
t-statistic= coefficient/std. error
c的t-statistic= 24.4070/6.9973=3.48806
r-squared =1-rss/tss (rss就是表中的sum squared resid： 342.5486）
那麼關鍵是求tss，tss=(n-1) *( s.d. dependent var)^2
=(10-1)x31.4289x31.4289=8889.98179689
r-squared=1-342.5486/8889.98179689=0.9614680
adjusted r-squared=1-[(n-1)/(n-k-1)]*(1-r^2)=1-[(10-1)/(10-2-1)]*(1-0.9614680)=0.950459
f-statistic =(r-squared)*(n-k-1)/[1-(r-squared)]*k
=0.9614680x(10-2-1)/(1-0.9614680)*2
=87.33359
3樓：給爺咩一個
基本上貫穿本科階段所有檢驗的推導啊
這個得花時間做一會兒呢- - mark 一下 明天中午給你寫答案。 先睡覺去了╮(╯▽╰)╭
btw 有人搞出來了 就不等我了 沒事
已經做出來。 但是**傳不上來。 。。
已發到你qq了
4樓：紙
可不可以傳我一份答案，550538974，謝謝~~
計量經濟學模型設定
我用eviews對資料進行迴歸分析。y=β0+β1x1 +β2x2 +β3x3 +β4x4 +μi 。 5
5樓：匿名使用者
r2，是迴歸裡面的指標
相關，是相關分析的指標
這是兩個東西
既然你把兩者混淆，那說明你根本不懂統計，不建議你亂做了我經常幫別人做這類的資料統計分析的
6樓：匿名使用者
你看下面的adjusted r-squared=0.968682,顯示相關性是相當高的
f統計量的概率值為0，也說明模型總體上版是顯著的在各權個引數中x1的概率值為0.1419，它的顯著性不高其餘各變數比較好。
dw值比較小，因為你用的是時間序列，這表示殘差存在一定的自相關
計量經濟學線性迴歸補全資料的題 10
7樓：電纜
2）以1978—2023年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現，2023年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的迴歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題：
（）。a、虛擬變數方法b、分時段建立模型c、增加樣本容量d、採用滯後變數的模型3）計量經濟學的核心思路是（b）a.迴歸分析b.
建立經濟模型c.最小二乘估計d.統計推斷4）關於包含虛擬變數的模型，下列哪個描述不準確（c）a．模型的解釋變數可以僅由虛擬變數構成。
b．模型的解釋變數必須包含定量變數。c．模型的解釋變數可以包含定性變數與定量變數。d．在季度分析模型中不能將四個季度同時作為虛擬變數納入模型中。
7）迴歸分析中定義的(b)a.解釋變數和被解釋變數都是隨機變數b.解釋變數為非隨機變數，被解釋變數為隨機變數c.
解釋變數和被解釋變數都為非隨機變數d.解釋變數為隨機變數，被解釋變數為非隨機變數8）對於滯後模型，解釋變數的滯後長度每增加一期，可利用的樣本資料就會(b)a.增加1個b.
減少1個c.增加2個d.減少2個9）若迴歸模型中的隨機誤差項存在較強的一階正自相關，則估計模型引數應採用(d)a.
普通最小二乘法b.加權最小二乘法c.廣義差分法d.
一階差分法11）違背了下列哪條性質後最小二乘估計量仍然是blue估計量（）a．線性性b.一致性c.有效性d.
無偏性12）如果誤把非線性關係作為線性關係直接用普通最小二乘法迴歸會導致（）a．誤差項均值非零b.誤差序列相關c．異方差d.多重共線性13）常見判別模型好壞的參考標準包括（）（多選）a．節省性b.
資料優質性c.可識別性d.理論一致性14）隨機擾動項產生的原因是（abcd）（多選）（a）客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）（b）模型省略變數（被省略的具有隨機性的變數歸入隨機擾動項）（c）數學模型函式的形式的簡化（d）數學模型函式的形式的誤定（e）經濟資料的**問題補充：
判斷改錯1、標準線性迴歸模型的參數列示瞭解釋變數引起被解釋變數的相對變化，而對數模型迴歸引數則表示解釋變數引起被解釋變數的絕對變化。（f）2、如果存在異方差，普通最小二乘估計量是無偏的和無效的。（f）3、當r2=1，f=0；當r2=0，f=∞。
（）4、迴歸分析的結果要通過統計意義檢驗和計量經濟意義檢驗後方可應用。（t）5、在多元迴歸分析中，方程y=β0+β1x1+β2x2+ε中的偏回歸係數β2表示x2變化一個單位引起y的平均變化。（t）抱歉有些題不會做
現有模型:y=β0+β1x1+β2x2+…+βkxk+μ,請問如何對假設:β1=β2進行檢驗。 5
8樓：匿名使用者
你要理論推導過程還是什麼？
這個檢驗不難，它被統一到「一般線性約束檢驗」之下，起碼有3個統計量可以檢驗它。
計量經濟模型有哪些用途，計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用？
計量經濟學模型應用的四個主要方面 1 結構分析是對經濟現象中變數之間相互關係的研究。它研究的是當一個變數或幾個變數發生變化時會對其它變數以至經濟系統產生什麼樣的影響。2 經濟 計量經濟學模型，是從經濟 特別是短期 而發展起來的。50年代與60年代的成功應用。70年代以來人們對計量經濟學模型 功能的置...
計量經濟學應該怎麼學,怎麼學好計量經濟學？
應具備的預備知識 1 經濟學 理論 巨集觀經濟學與微觀經濟學 2 概率論與數理統計 基礎 如隨機變數 概率分佈 期望 方差 協方差 點估計 區間估計 假設檢驗 方差分析 正態分佈 t 分佈 f分佈等概念和性質 3 線性代數 基礎 矩陣及運算 線性方程組等 4 經濟統計學 知識 經濟資料的收集 處理和...
計量經濟學入門需要哪些基礎知識,計量經濟學應該怎麼學
學計量經濟學有數學3的水平就足夠，越高越好 書籍最好的是古扎拉蒂的 計量經濟學 屬於目錄型的計量總綱，這本書基本上把所有的計量問題都討論到了，某些比較專業性的東西也都提到了，也就是說如果這本書還不能解決你的問題，你就可以去查專門文獻了。必備技能，你一定要會 微積分 和 概率與數理統計 由於計量經濟學...