什麼是股指期貨的到期日效應,什麼是期貨的交割日效應

2022-03-09 07:15:24 字數 623 閱讀 7506

1樓:匿名使用者

1.所謂「到期日效應」,是指股指**合約臨近到期時,由於交易中買賣失衡而導致標的指數及其成份股的成交量和波動性顯著增大的現象。

2.而影響股指**「到期日效應」的因素主要包括:最後結算**的確定,投資者結構與行為,現貨市場交易機制及深度,是否存在多種衍生品同時結算等等,其根本原因是現金交割制度。

什麼是**的交割日效應

2樓:渡海泛舟

所謂的「交割日效應」,是指在某**指**合約的交割日臨近時,參與**交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價,運用各種手段對**乃至現貨**施加影響。特別是因為股指**合約按規定是以**現貨指數為參照,通過現金進行交收,這樣在最後臨交割時,現貨指數對股指**就幾乎是起到決定性的作用,因此也就會有大資金進入現貨市場,導致股指大幅**,從而形成「交割日效應」。

目前股指**交易中開空倉有限制嗎

3樓:**經理開戶

最近限制不是很明顯,正常做空是沒問題的

股指萬0.24起,行業最優

4樓:

有,股指空倉保證金比例高,手數限制。

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