1樓：娛五之月
滬深300etf期權跟50etf期權一樣，可以通過期權合約做多做空雙向交易，滬深300期權是以滬深300為標的物的嘉實滬深300etf交易型指數**為標的衍生的標準化合約。滬深300etf期權與50etf期權投資者適當性要求一致，即滿足「五有一無」，已經開通50etf期權交易許可權可直接交易300etf期權，那麼滬深300etf期權為什麼會***金？如何計算期權保證金？
滬深300etf期權為什麼會***金？
由於期權是多頭方具有權力，支付期權費，空頭方具有義務，因此在進行期權交易時，交易所或結算公司會向期權賣方收談蔽取保證金；而買方無需繳納保證金。在滬深300etf期權中投資者選擇作為賣方賣出期權合約的話是需要交納保陵鉛證金的，而保證金的數額在一定程度上是比較高的。
滬深300etf期權如何計算期權保證金？
在期權交易中，買方向賣方支付一筆權利金，買方獲得了權利但沒有義務，因此除權利金外，買方不需要交納保證金。對賣方來說，獲得了買方的權利金，只有義務沒有權利，因此，含汪州需要交納保證金，保證在買方執行期權的時候，履行期權合約。滬深300etf期權如何計算期權保證金？
每手看漲期權交易保證金=(合約當日結算價*合約乘數)+max(標的指數當日**價*合約乘數*合約保證金調整係數-虛值額，最低保障係數*標的指數當日**價*合約乘數*合約保證金調整係數)
每手看跌期權交易保證金=(合約當日結算價*合約乘數)+max(標的指數當日**價*合約乘數*合約保證金調整係數-虛值額，最低保障係數*合約行權***合約乘數*合約保證金調整係數)，滬深300指數期權規則裡，行權價是由交易所規定的，它的每乙份期權合約都有屬於自己的行權價，而且在期權到期之前，都是不會有變化的。
2樓：財順期權小宇
期權交易保證金分為開倉保證金和維持保證金。採用非線性保證金的方式收取，實值義務倉保證金高於虛塌畢值義務倉保證金。期權經營機構向客戶收取的保證金，一般會在交易所最低保證金基礎上上浮一定比例。
開倉保寬鄭證金最低標準。
認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+max（12%×合約標的前**價-認購期權虛值，7%×合約標的前**價）]×合約單位。
認沽期權義務倉開倉保證金=min[合約前結算價+max（12%×合約標的前**價-認沽期權虛值，7%×行權**），行權**]×合約單位。
維持保證金最低標準
認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+max（12%×合約標的**價-認購期權虛值，7%×合約標的**價）]×合約單位。
認沽期權義務倉維持保證金=min[合約結算價+max（12%×合標的團巧芹**價-認沽期權虛值，7%×行權**），行權**]×合約單位。
3樓：看房網
期權的買方不支付保證金，此外期權保證金計算國際上大多采取span即標準組合風險分析系統，span是一種保證金計算系統，能根據**/期權的預期風險來計算保證金，它能靈活的根據不同的市場因素(如波幅、標的指數)來度量風險，並按整個投資組合來唸老計算。此外，span是根據標的指數水平和波幅來度量風險，把市場分仔拆公升為16個不同市況，計算出不同的風險排列的盈虧價值，以根據不同組合的最大虧損確定保證金水平。
同時，它還能考慮到期權交易中多倉和空倉期權風險不一樣，因而保證金也不同的特點，更為準確的衡量期權保證金，並可以確定**或期權等衍生品組合的御喊所有風險，尤其對期權風險有更獨特的衡量，並可以大大提高交易者的資金利用率。
**保證金怎麼算
4樓：簡單說金融
一、**保證金的計算公式如下：
計算公式：n手某**合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×**保證金率×n手。
假設某投資者有3筆關於螺紋鋼**品種的操作(假設螺紋鋼保證金比例為9%)：
月5日**開倉8手螺紋鋼1705，成交價為3150，則凍結保證金：3150×10×9%×8=22680。
月5日平倉3手，成交價為3200，則平倉釋放保證金：3200×10×9%×3=8640。
剩餘5手持倉佔用保證金：3150×10×9%×5=14175。
結算後，當日結算價為：3198。則按照結算價，持倉佔用保證金應為：
3198×10×9%×5=14391 > 結算前實際佔用保證金14175。此時便會從**賬戶的可用資金裡劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。
二、保證金有兩種：
一種是結算準備金，也即我們通常所說的可用資金，是投資者為了交易結算而在**賬戶中預先準備的資金，是未被合約佔用的保證金，比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。
另一種就是交易保證金，又稱保證金佔用，是確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金，即這部分資金已被凍結，不可動用，即不能用來建新倉。
三、由於投資者交易的**不一樣，在加上**的**也會隨時變化，因此保證金也是隨著****的變化而變動的。投資者只需要瞭解清楚交易保證金如何計算之後，根據自己準備**的**來計算下保證金，看看是否符合自己的預期。
拓展資料。比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使**公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。固定保證金體系若要保證交易所和**公司的風險始終處在可控和可接受範圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。
但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上公升到乙個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。
期權保證金計算方法
5樓：誰在你身後
**期權指的是標的資產為**的期權，操作**期權的時候，是需要繳納保險金的，保證金收取原則以較大可能覆蓋兩個交易日的標的**漲跌停風險，根據規定的計算公式來。
**期權保證金比例怎麼算？
etf期權保證金公式 ：
認購期權義務倉保證金= [合約結算價+ max]×合約單位 ;
認沽期權義務倉保證金= min ×合約單位 。
**期權維持保證金公式 ：
認購期權義務倉保證金= [合約結算價+ max(21%×合約標的**價-認購期權虛值，10%×合約標的**價)]×合約單位 ;
認沽期權義務倉保證金= min×合約單位。
期權保證金計算舉例：50etf期權，2015年1月22日**，**元 ;
50etf購1月2250深度亮卜實值期權，保證金約為合約價值的 ;
50etf購1月2500平值期權敬搜穗，保證金約為合約價值的 ;
50etf購1月2700深度虛值期權，保證金約為合約價值的。
**期權在交易的時候，雙方都要支付保證金漏鉛，以確保期權合同能夠履行，而保證金不得低於****交易所和中國清算所規定的標準。
為什麼期貨的保證金會變動，期貨交易保證金變動的原因
因為 的 在不斷的波動，一般提高保證金都是在節假日的前一天，是因為節假日期間無法交易，而很多 品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響，所以一般都會節前提高保證金，節後根據情況調整回來。在 交易中，任何一個交易者必須按照其所買賣 合約價值的一定比例 通常為5 15 繳納少量資...
拍賣保證金是什麼，什麼是拍賣保證金
是恐防買家拍到物品不要以作罰款之用但如果如期拿貨品可當訂金用取貨時扣除 財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾 宣企之品，耳熟能詳 留國傳承，造福於人。保證金是指用於核算存入銀行等金融機構各種保證金性質的存款。什麼是拍賣保證金 為了防止參 復加拍賣的人亂出價，之後又制不買bai，擾亂拍賣市場 所du以一般...
什麼是保證金制度，什麼是工資保證金制度
保證金是指用於核算存入銀行等金融機構各種保證金性質的存款。財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾 宣企之品，耳熟能詳 留國傳承，造福於人。指在 交易中，任何交易者必須按照其所 或者賣出 合約價值的一定比例交納資金，這個比例通常在5 10 作為履行 合約的保證，並視 確定是否追加資金，然後才能參與 合約的買...