1樓：妹子
vega值--認股證對bai引伸du波幅變動的敏感度zhi，它反映當引伸波dao幅變化一個單位版
時，認股證**理論上的變權
化，vega值永遠都是正數，值越大，投資者面對引申波幅變化的風險便越大。
期權波幅每1%的改變會造成其價若干的變動，也稱vega值。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
vega（ν）：衡量標的資產**波動率變動時，期權**的變化幅度，是用來衡量****的波動率的變化對期權價值的影響。
vega，指期權費（p）變化與標的匯率波動性（volatility）變化的敏感性。
公式為：vega=期權**變化/波動率的變化。
2樓：俎飲桑志澤
vega值：認股證對引伸波幅變動的敏感度，期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
vega值的實際應用
3樓：阿瑟媼
如果某期權的vega為0.15，若**波動率上升（下降）1%，期權的價值將上升（下降）0.15。
若****波動率為20%，期權理論價值為3.25，當波動率上升為22%，期權理論價值為 3.55（3.
25+2×0.15）；當波動率下為18%，期權理論價值為2.95（3.
25-2×0.15）。當**波動率增加或減少時，期權的價值都會增加或減少因此，看漲期權與看跌期權的vega都是正數。
期權多頭部位的vega都是正數, 期權空頭的vega都是負數。
如果投資者的部位vega值為正數，將會從**波動率的**中獲利，反之，則希望**波動率下降。對於delta中性的部位，就可以不受****的影響，而從**波動率的變化中尋找盈利機會。
對於外匯期權的買方而言，vega值始終大於零，說明標的匯率波動性的增加將提高外匯期權的價值；相反，對於外匯期權的賣方而言，其vega值始終為負。同樣，當外匯期權處於平價狀態時，vega值最大；當期權處於較深的價內或者價外時，vega值接近於零。
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