1樓：到處溜達的野貓
「賣出看漲期來權」一方得自到權利金，承擔無限風bai險（風險不可控制）；
「**du看跌期權」zhi一方支付權利金，但只承擔dao有限的風險（如果****，不行權即可，損失的只是權利金）。
當年中航油新加坡公司的破產就是因為總經理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權，結果油價暴漲造成鉅額虧損。如果他當初是**看跌期權即可避免風險了，損失的只是支付的權利金而已。
但因為中航油管理制度的限制，造成他無法動用超額的資金來**看跌期權（即使他認為油價會跌下來），所以他採取了相反的有風險的手法：賣出看漲期權，這樣不但不需要支付任何費用，還能坐收一筆不菲的期權費，可是結果是油價暴漲，造成了公司破產。
2樓：匿名使用者
賣出看漲期權——bai實際上du是看跌，對手zhi方買了你賣出的看漲期權後，你
dao收到回了權利金，到時候市場跌了答，對方不會找你行權，你賺了權利金。如果漲了，對方會找你行權，就算**漲到天上，你也得從市場上****再以當時約定的低價賣給對方(風險無限；收益有限)
買進看跌期權——實際上是看跌，等市場跌了，從市場上低價**，再以期權合約約定的較高的**賣給對方，賺差價。（風險有限，頂多賠了權利金；收益有限，因為**空間有限，最多跌到0）
期權乘法運演算法則──判斷期權看漲還是看跌（弱水三千—十年交易錄）
買、賣、漲、跌──兩種漲跌方向，兩種買賣方向，可變幻出四種交易方式，哪些是看漲、哪些是看跌？可以用乘法運演算法則快速判斷。買、漲為正數，賣、跌為負數。
四者中任意兩者的組合，可以看作兩者相乘，結果是正數即看漲，結果是負數即看跌。比如賣出看跌，即負負為正，看漲。
3樓：匿名使用者
不漲不一定就跌,有可能橫盤整理
4樓：沈洋然山發
我們來知道，**期權源就要來了！好處是可以雙bai向交易，不但可du以做多，
zhi也可以做dao空。
**看漲期權也叫**認購期權，是做多，是預期**；
賣出看跌期權也叫賣出認沽期權，也是做多，也是預期**。
那麼，兩個有什麼區別呢？
很簡單！作為買方，要付權利金，而做賣方可以收權利金。那麼，我們為什麼要做買方呢？
因為有權利選擇是否行權，是交易的權利方；而賣方是合約的義務方。當買方選擇行權時，賣方要準備好相應的標的**進行交割。
仔細解釋賣出一個看漲期權和**一個看跌期權的區別？
5樓：麻木
1、權利金不同
：賣出看漲期權一方得到權利金；**看跌期權一方支付權利金。
2、風險不同：
賣出看漲期權承擔無限風險（風險不可控制）；**看跌期權只承擔有限的風險（如果****，不行權即可，損失的只是權利金）。
6樓：匿名使用者
賣出看漲期權」一方得到權利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
「**看跌期權」一方支付權利金，但只承擔有限的風險（如果****，不行權即可，損失的只是權利金）。
當年中航油新加坡公司的破產就是因為總經理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權，結果油價暴漲造成鉅額虧損。如果他當初是**看跌期權即可避免風險了，損失的只是支付的權利金而已。
但因為中航油管理制度的限制，造成他無法動用超額的資金來**看跌期權（即使他認為油價會跌下來），所以他採取了相反的有風險的手法：賣出看漲期權，這樣不但不需要支付任何費用，還能坐收一筆不菲的期權費，可是結果是油價暴漲，造成了公司破產。
7樓：匿名使用者
同樣是看跌，前者風險無限，收益有限，後者風險有限，收益有限。
賣出看漲期權
——實際上是看跌，對手方買了你賣出的看漲期權後，你收到了權利金，到時候市場跌了，對方不會找你行權，你賺了權利金。如果漲了，對方會找你行權，就算**漲到天上，你也得從市場上****再以當時約定的低價賣給對方(風險無限；收益有限)
買進看跌期權——實際上是看跌，等市場跌了，從市場上低價**，再以期權合約約定的較高的**賣給對方，賺差價。（風險有限，頂多賠了權利金；收益有限，因為**空間有限，最多跌到0）
期權乘法運演算法則──判斷期權看漲還是看跌（弱水三千—十年交易錄）
買、賣、漲、跌──兩種漲跌方向，兩種買賣方向，可變幻出四種交易方式，哪些是看漲、哪些是看跌？可以用乘法運演算法則快速判斷。買、漲為正數，賣、跌為負數。
四者中任意兩者的組合，可以看作兩者相乘，結果是正數即看漲，結果是負數即看跌。比如賣出看跌，即負負為正，看漲。
8樓：子冰貝貝
"看漲期權，看漲期權又稱買進期權，買方期權,買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的**從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
看跌期權指期權買方按照一定的**，在規定的期限內享有向期權賣方**商品或**的權利，但不負擔必須賣出的義務。看跌期權又稱「空頭期權」、「賣權」和「延賣權」。在看跌期權買賣中，**看跌的投資者是看好**將會下降，所以**看跌期權；而賣出看跌期權方則預計**會上升或不會**。
看漲期權本質：
看漲期權的執行淨收入，稱為看漲期權的到期日價值，它等於標的資產**減去執行**的差額。
看漲期權的損益，是指看漲期權的到期日價值減去期權費(期權**)後的剩餘。
看跌期權本質：
看跌期權的執行淨收入，稱為看跌期權的到期日價值，它等於執行**減去標的資產**的差額。
看跌期權的損益，是指看跌期權的到期日價值減去期權費後的剩餘。
兩者區別：
賣出看漲期權」一方得到權利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
「**看跌期權」一方支付權利金，但只承擔有限的風險（如果****，不行權即可，損失的只是權利金）。"
9樓：韓偉剛
賣出看漲期權和**看跌期權都代表投資者看空標的物，區別在於：
賣出看漲期權會收取一定的額權利金作為收入，同時在**者行權時要履行相應的義務；
**看跌期權者要支付一定的權利金，同時擁有在規定時間內選在是否執行行權的權利。
1、期權分為看漲期權和看跌期權，其次涉及到交易時又有**看漲期權、賣出看漲期權和**看跌期權、賣出看跌期權。
2、賣出看漲期權是指：實質是看空標的物，投資者預期該期權標的物未來**看跌，所以賣出看漲期權；
3、**看跌期權是指：實質是看空標的物，投資者預期該期權標的物未來**看跌，所以**看跌期權。
賣出一個看漲期權與**一個看跌期權的差別
10樓：韓偉剛
賣出看漲期權和**看跌期權都代表投資者看空標的物，區別在於：
賣出看漲期權會收取一定的額權利金作為收入，同時在**者行權時要履行相應的義務；
**看跌期權者要支付一定的權利金，同時擁有在規定時間內選在是否執行行權的權利。
1、期權分為看漲期權和看跌期權，其次涉及到交易時又有**看漲期權、賣出看漲期權和**看跌期權、賣出看跌期權。
2、賣出看漲期權是指：實質是看空標的物，投資者預期該期權標的物未來**看跌，所以賣出看漲期權；
3、**看跌期權是指：實質是看空標的物，投資者預期該期權標的物未來**看跌，所以**看跌期權。
11樓：匿名使用者
同樣是看跌，前者風險無限，收益有限，後者風險有限，收益有限。
賣出看漲期權——實際上是看跌，對手方買了你賣出的看漲期權後，你收到了權利金，到時候市場跌了，對方不會找你行權，你賺了權利金。如果漲了，對方會找你行權，就算**漲到天上，你也得從市場上****再以當時約定的低價賣給對方(風險無限；收益有限)
買進看跌期權——實際上是看跌，等市場跌了，從市場上低價**，再以期權合約約定的較高的**賣給對方，賺差價。（風險有限，頂多賠了權利金；收益有限，因為**空間有限，最多跌到0）
期權乘法運演算法則──判斷期權看漲還是看跌（弱水三千—十年交易錄）
買、賣、漲、跌──兩種漲跌方向，兩種買賣方向，可變幻出四種交易方式，哪些是看漲、哪些是看跌？可以用乘法運演算法則快速判斷。買、漲為正數，賣、跌為負數。
四者中任意兩者的組合，可以看作兩者相乘，結果是正數即看漲，結果是負數即看跌。比如賣出看跌，即負負為正，看漲。
12樓：經期衛士
一個是要成大不可控制風險，一個是你不承擔風險，只是支付部分權利金！
賣出看漲期權一方得到權利金，承擔無限風險（風險不可控制）；
**看跌期權一方支付權利金，但只承擔有限的風險（如果****，不行權即可，損失的只是權利金）。
13樓：百度使用者
賣出一個看漲期權是你收取一定的期權費用，在未來某個時間點如果對方決定行使期權權利，你必須按照協議****一定數量的**，協議**與市場**的差額由你承擔；**看跌期權是你支付一定期權費用，在未來某時間點如果期權標的物果然跌價，你可以根據協議****給對方的權利。
14樓：匿名使用者
行權是指期權的買方行使期權合約賦予的權利，就**期權來說，期權的買方可以在合約約定的時間以約定的行權****或賣出約定數量的特定**或etf，如到期沒有行權，則合約失效。
目前上交所上市交易的上證50etf期權合約，行權指令包括自主行權可協議行權，行權方式為到期日行權（歐式）、交割方式為實物交割（業務規則另有規定的除外），到期日為到期月份的第四個星期三（遇法定節假日順延），行權日為合約到期日，行權指令提交時間為9:15-9:25、9:
30-11:30、13:00-15:
00。其中自主行權，指期權買方通過交易系統手動操作行權
協議行權，指**公司根據期權經紀合同的約定，對客戶合約賬戶內持有的達到約定條件的期權合約為客戶提出行權申報的服務。協議行權合約的選擇、協議行權的觸發條件等由客戶通過櫃檯、網上交易客戶端等與公司協定。
行權**
行權**是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或**標的**的**。
行權**和權證**緊密相關，行權**依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權**高於行權期****時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權**低於****時，權證有內在價值。
因此行權**成為定價權證的重要標尺，公式是：
認購權證**=到期****-行權**
認沽權證**=行權**-到期****
15樓：匿名使用者
賣出看漲期權是看空市場，前提是你手上有看漲期權；**看跌期權前提是人家賣給你，賣出看漲是主動關係，**的話看人家臉色
分別畫出看漲期權多頭方 空頭方，看跌期權多頭方 空頭方的收益
左邊是看漲多頭方，縱軸交點是 0,1 拐點是 10,1 與橫軸的交內點是 11,0 右邊是看漲空頭容 方，縱軸交點是 0,1 拐點是 10,1 與橫軸的交點是 11,0 左邊是看跌多頭方，縱軸交點是 0,9 拐點是 10,1 與橫軸的交點是 9,0 右邊是看跌空頭方，縱軸交點是 0,9 拐點是 10...
熊市看漲價差期權和熊市看跌價差期權是什麼意思，求白話文的解釋，謝謝大家，最好詳細一點，不要網上
m1405 c x代表的是豆粕1405合約 為 x的看 期權套利策略不包括統計套利嗎 垂直套利 verticalspreads 也稱垂直價差套利 執行價差套利，採用這種套利方法可將風險和收益限定在一定範圍內。交易方式表現為按照不同的執行 同時買進和賣出同一合約月份的看漲期權或看跌期權。之所以被稱為 ...
賣出認購期權跟買入認沽期權有什麼區別
期權是一種合約，認bai購期權和 du認沽期權是期權的不同形式zhi，以交易方dao式來講，可內以買進認購期權或者認沽期權，容也可以賣出認購期權或者認沽期權。要成交一個期權合約，就必須有一個買方，有一個賣方。如果雙方買賣的是認購期權，那麼期權的買方在付出一定數額權利金之後，有一個 在約定的時間內或者...