1樓：超越夢想嘻嘻嘻
m1405-c-***x代表的是豆粕1405合約**為***x的看
期權套利策略不包括統計套利嗎
2樓：鑽誠投資擔保****
垂直套利（verticalspreads），也稱垂直價差套利、執行價差套利，採用這種套利方法可將風險和收益限定在一定範圍內。交易方式表現為按照不同的執行**同時買進和賣出同一合約月份的看漲期權或看跌期權。之所以被稱為「垂直套利」，是因為本策略除執行**為其餘都是相同的，而執行**和對應的權利金在期權**表上是垂直排列的。
在實踐中，各種型別的期權或者**和其他金融工具經常組合起來構造一些複雜的策略，即組成各種複雜的金融工具以滿足特殊需要。其中價差套購是經常使用的組合策略。
價差套購包括同時購買一個期權和**另一個期權，兩個期權屬於同一個型別（兩個期權都是買權或都是賣權）。有許多不同型別的價差套購，垂直價差套購按不同的預定價套購。因為在期權**時，同一型別的期權是按預定價從小到大縱向排列的。
在垂直價差套購中，我們購買一個買權（或賣權），同時**另一個具有不同執行價的賣權（或買權）。
垂直價差套購中，兩個期權的到期月份和標的物是相同的。如果我們購買較低預定價的期權，並**較高預定價的期權，這種價差套購稱為垂直牛市價差套購。如果我們**較低預定價的期權，同時購買較高預定價的期權，這種價差套購稱為熊市價差套購。
垂直套利主要有四種形式：牛市看漲期權、牛市看跌期權、熊市看漲期權、熊市看跌期權。下面將價差套購分為四種型別來介紹其盈虧情況（不考慮期權費用）。
首先，令st為價差套購中標的物在期權到期時的**。交易a為購買期權的交易（包括購買買權和賣權）,xa為該交易中期權的預定價；交易b為**期權的交易（包括**買權和賣權），xb為該交易中期權的預定價。
哪一種期權組合可以構成熊市價差策略
3樓：匿名使用者
最終收益＝(48-30)-2*(40-30)+(38-30)=6美元解釋如下：實際上購買一個執行價48美元和一個執行價38美元的看跌內期權購買成本共容8元，而**兩個執行價40美元看跌期權獲得的期權費共8美元(題意應該是**的每個為4美元，如果不是每個也太便宜了，執行價38美元都為2美元，執行價40美元兩個才4美元，即每個2美元)。這樣購買和**所得的剛好互抵。
故此只要計算到期各個期權的內在價值即可得到組合的盈虧情況。
賣出看漲期權和買入看跌期權有什麼不同
賣出看漲期來權 一方得自到權利金，承擔無限風bai險 風險不可控制 du看跌期權 zhi一方支付權利金，但只承擔dao有限的風險 如果 不行權即可，損失的只是權利金 當年中航油新加坡公司的破產就是因為總經理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權，結果油價暴漲造成鉅額虧損。如果他當初是 看跌期權即可避免風險...
分別畫出看漲期權多頭方 空頭方，看跌期權多頭方 空頭方的收益
左邊是看漲多頭方，縱軸交點是 0,1 拐點是 10,1 與橫軸的交內點是 11,0 右邊是看漲空頭容 方，縱軸交點是 0,1 拐點是 10,1 與橫軸的交點是 11,0 左邊是看跌多頭方，縱軸交點是 0,9 拐點是 10,1 與橫軸的交點是 9,0 右邊是看跌空頭方，縱軸交點是 0,9 拐點是 10...
如何解釋期權的跨式價差交易合約
問題一 鐵鷹式期權 回答 是很常用的非方向性策略。構建鐵鷹價差期權的基礎是 一份價外看漲期權合約和一份價外看跌期權，這兩份合約的執行 相同，並且執行 等於 或 變化區間的平均值，為了給這些空頭頭寸提供保障，購買一份價外看漲期權合約和一份價外看跌期權合約，並且這兩份合約的執行 和 之間的差值更大。以上...