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經濟資本有效地將銀行承擔的風險水平與銀行的資本金連線起來，可以防止銀行以較小的資本去承擔超過自身承受能力的風險。因此，經濟資本在風險管理上起到一定的作用。
另外，經濟資本使得計算經風險調節的淨資產回報率（raroc）成為可能，而經風險調節的淨資產回報率是可以比較準確地衡量經營風險機構的績效的一把尺子。因此，經濟資本亦應用到績效考核中來。
其實，經濟資本是巴塞爾委員會最初應用到金融監管中的。
為什麼資本管理是商業銀行經營管理的難點
2樓：odoo中國
隨著對風險認識的不斷深化，商業銀行探索形成了全新的風險管理
手段——經濟資本管理。經濟資本管理基於資本的稀缺性和機會成本，具有效益約束和風險約束的雙效應，不僅可以提高商業銀行的資本管理水平，而且通過發揮經濟資本在商業銀行經營管理中的預算管理、資源配置和績效考核作用，有利於推動我國商業銀行在內部建立起更為市場化的、有競爭力的經營管理機制。
商業銀行經濟資本管理的內涵及對我國商業銀行的影響
經濟資本是指銀行管理層內部評估的在一個給定置信水平下，用來吸收或緩衝資產或某項業務所有風險帶來的非預期損失的資本。相應地，經濟資本管理是指通過計量、配置和評價銀行各分支機構、業務部門和產品等維度所需的經濟資本，對風險資產進行總量控制和組合管理，以實現風險調整後資本回報率最大化目標。銀行經濟資本管理框架主要包括四項內容，即：
經濟資本計量、經濟資本配置、經濟資本評價和基於經濟資本的定價。隨著我國商業銀行經濟資本管理能力的提升，經濟資本管理將在我國商業銀行的經營管理活動中發揮更大作用。
強化資本約束意識。經濟資本管理強調了資本的稀缺性和機會成本，隨著外部監管部門資本充足率監管力度的加強和股東對資本回報要求的提高，促使商業銀行將經營管理的重心放在轉變經營管理方式上，從而有力地扭轉我國商業銀行傳統重規模輕管理的經營思想，推動資產結構與業務結構優化和經營效益的提升。
培養全面風險管理意識。作為經營風險的企業，商業銀行需要對信用風險、操作風險、市場風險、流動性風險等進行合理的識別、計量、監測和控制。普華永道對全球銀行業的調查表明，信用風險佔到商業銀行風險總量的65%，除此之外，市場風險和操作風險也是商業銀行面臨和關注的主要風險，而通過經濟資本管理對風險的資本化，實現對風險的全面度量，有助於培養可持續發展意識，創造資本價值最大化。
完善績效考核評價。在經濟資本評價方面，主要以eva （economic value added，經濟附加值）和raroc（risk-adjusted return on capital，根據風險調整的收益）為核心的績效考核引入了資本的成本概念，更真實地反映了商業銀行的利潤，克服了商業銀行傳統績效考核以利潤絕對額為指標的缺陷，有利於商業銀行的經營者更清醒地權衡經營風險及其回報，從而做出更符合商業銀行實際利益的決策。
提高產品定價能力。raroc技術通過對具體產品、業務和區域的經濟資本回報率的量化，為商業銀行在制定經營發展戰略時提供支援。比如，商業銀行在為產品定價時，不僅要考慮到資產擴張的速度、業務發展的規模以及所帶來的收益，還要充分考慮到由此而帶來的風險及其資本佔用，將收益與風險和成本相統一。
當前商業銀行實施經濟資本管理的難點
經濟資本管理強化了商業銀行的資本約束意識和成本意識，使過去因具有國家信用而忽視資本充足的國有商業銀行深刻地認識到，資本是稀缺的和有機會成本的。但是，由於在經濟轉型過程中「從基於職位權利到基於財產的權利」的激勵變遷需要隨著市場經濟的深入發展逐步到位，同樣地經濟資本管理在商業銀行的經營實踐中還存在不少困難。
經濟資本管理與業務營銷不盡協調。按照經濟資本管理的導向，商業銀行必須加大低風險的產品和高回報的高階客戶的營銷力度，才能調整業務的區域結構、客戶結構和品種結構。但是，在實際工作中面臨產品同質化和同業競爭日益加劇的情況，相關產品收益區間收窄，客戶拓展與維護比較艱難，但同等規模商業銀行之間卻仍然熱衷於資產規模和賬面利潤等單個指標之間的互相攀比，而忽視總體的經營效益和風險管理能力的提升。
經濟資本系數設定難以準確反映業務的實際風險程度。目前，經濟資本系統建設尚處於完善階段，基礎資訊薄弱導致存在計量風險經濟資本計量主要涉及信用風險、市場風險，尚不能實現從現有系統中獲取不同行業、客戶信用評級、產品等財務維度和風險維度的基礎資料，導致經濟資本管理不能有效延伸至具體的資產組合，不能準確反映業務風險狀況。而一些商業銀行經濟資本採用內部係數法計量，對各項資產設定的資本系數過粗，並不能準確反映各項資產業務的實際風險程度。
如不同區域、不同行業、不同戰略定位的客戶，其整體風險不同，但經濟資本系數未體現相關差異性等。
經濟資本計劃管理與實施推至基層機構存在難點。目前我國商業銀行的績效考核評價體系存在突出缺陷：一是現行的績效考核評級體系未充分考慮到風險因素，經營收益風險調整不到位；二是績效考核評價體系以橫向為主，無法量化具體產品和業務條線的經營績效，難以為經營決策提供支援。
就商業銀行總行而言，對全國分行實施經濟資本計劃管理基本上沒有什麼問題。但是，一級分行對以下分支行實施經濟資本管理計劃方面，可能存在迥然不同的情況，執行的效果也千差萬別。如交通、電力、能源等基礎設施行業客戶議價能力較強，現金流相對較少，其經濟資本回報率較平均水平可能低4～5個百分點，但由於這類資產規模大、波動小，仍是商業銀行基層機構熱衷營銷的物件。
經濟資本管理的理念未能貫穿於商業銀行經營的始終。經濟資本管理作為商業銀行一項重要工作，涉及所有業務部門，但是目前商業銀行在業務工作中存在貫徹不到位的現象，在一定程度上影響了此項工作的全面順利實施。諸如商業銀行分支機構經營管理人員任期制和考核指標的短期化，使得經濟資本管理在實踐中難以推行到位，無法避免相關管理人員的短期行為。
同時，經濟資本尚未深入應用在產品定價、業務決策等微觀層面，不能有效落實在分產品、分客戶、分部門、分客戶經理等維度的經濟資本管理和績效考核。
以經濟資本和管理為切入點提升商業銀行經營管理
2023年以來應對金融危機的過程中，商業銀行大規模的信貸投放有力支援了國內經濟應對危機，但是，從銀行內部經營管理機制的角度看，在特定程度上甚至可以說，商業銀行的經營管理機制還可以說出現了一定程度的倒退，從原來開始注重經濟資本約束以及經濟增加值等，倒退到主要關注貸款規模等。在巨集觀經濟環境和貨幣政策基調逐步迴歸常態化之後，重新啟動內部經營管理機制的改革，繼續推進一度啟動的經濟資本和經濟增加值管理體系等，進而積極創造條件落實《商業銀行資本管理辦法》，無疑成為當前銀行業面臨的現實課題。
實施全行性經濟資本管理。要深刻理解「資本是抵禦風險的最後屏障」，在全行樹立並強化資本約束意識，積極嘗試事後考核型的資本評價體系為事前計劃型的資本預算管理體系，變原有由業務到資本的業務主導型分配模式為由資本到業務的資本主導型分配模式。一是通過實施全員培訓，使商業銀行在信貸拓展、貸款定價、成本核算、改善資產質量等方面自覺運用經濟資本管理知識和工具。
二是完善細化機制和措施，對經濟資本管理中涉及部門業務的制定相應的管理辦法和定量要求，指導各部門在日常工作中落實。通過統一全行風險偏好，強化風險資本對資產的剛性約束，優化資源配置，引導經營從規模驅動向資本集約化轉型。
建立有競爭力的經濟資本內部市場應用體系。鑑於內部係數法對資產類專案分類過粗，對資產類專案和資本系數進行細分，一是按行業進行細分，對優勢行業、戰略支援行業設定相對較低的經濟資本系數；二是按貸款抵押擔保方式進行細分，對信用貸款設定較高係數，擔保貸款次之，抵押貸款最低；三是按區域分類進行細分，對資源相對豐富、管理水平相對較高的銀行，設定較低的經濟資本系數；四是基於歷史資料分析和同行業標準對貸款分類中不同的資產設定不同的調節係數。如在具體業務經營過程中，在滿足政策底線的前提下，商業銀行要對所有申報授信客戶（專案）的資本回報進行定量計算與**，不分客戶、專案、產品、區域等，以raroc排序為標準，將有限的新增信貸資源優先配置給raroc值更高的客戶，以減少低效資本佔用。
建立經濟資本管理支援系統。近年來，主流銀行經濟資本管理體系日臻完善，但不容迴避的一個事實是，由於經濟資本計量技術完全是銀行內部甚至個別部門主導開發，在起步階段銀行不得不面臨經濟資本計量技術有待提高、資料基礎較差、部門與層級之間缺乏共識、透明度不高等缺陷。同時，由於監管資本要求的線性特點，各類資產的監管資本要求易於理解，便於計算，因此應儘快完善商業銀行的內部充足率體系建設，確保監管資本管理融於業務發展的整個流程中。
目前國際上採用的內部評級法是一項龐大的系統工程，要求建立較多的風險評估模型，需要大量的資料資訊，這就需要完善信貸管理系統、個人徵信系統、統計系統等，在此基礎上著手建設經濟資本管理系統，以支援經濟資本管理工作。
建立對行業、業務和產品回報水平的分析。一是要按照國家統計局有關行業劃分標準，對商業銀行現有各行業貸款進行抽樣評估，測算出各行業貸款平均經濟資本回報水平，提出各行業貸款最低迴報要求。二是根據各行業貸款最低迴報要求，建立客戶價值評價體系，指導貸款營銷和貸款定價。
三是建立有區域和行業差別的經濟資本配置機制，對平均經濟資本回報率高的區域及行業，在經濟資本配置上進行傾斜。資本回報工具的應用可以為商業銀行基層機構產品定價提供科學的依據，實現了銀行產品由資金成本型定價向風險收益型定價的轉變，有效調整盈利模式和業務架構。
誰有銀行從業風險管理習題的電子版啊。。08和2010版的都可以 20
商業銀行風險管理的三大機制的是什麼
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一、內部控制機制
內控機制建設
專就是一個組織為了實現既定目標屬，防範和減少風險的發生，由全體成員的共同參與，對內部業務流程進行全過程的介入和監控，採取權力分解、相互制衡手段，制定出完備的制度保證的過程。
二、對衝機制
「對衝」英文「hedge」，詞意中包含了避險、套期保值的含義。對衝交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對衝交易即同時進行兩筆**相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
三、經濟資本配置機制
實施經濟資本的配置是商業銀行實施資本管理的重要內容，是銀行主動運用經濟資本進行指導戰略和業務決策的體現。經濟資本配置是指，在理論上或形式上計算支援一項業務所需要的資本額（即經濟資本額），再對全行經濟資本的總體水平進行評估，綜合考慮信用評級、監管當局規定、股東收益和經營中承擔的風險等因素，在資本充足率的總體規劃之下，制定經濟資本目標，將經濟資本在各個機構、各項業務中進行合理配置，使業務發展與銀行的資本充足水平相適應。
如何提高銀行的效益，如何提高商業銀行經濟效益
一 全力推進中間業務發展，努力提高中間業務收入佔比 商業銀行中間業務的內容是十分豐富的，品種可達幾十種 上百種，大體上可以 分為四大類 銀行提供的各種擔保，包括跟單信用證擔保 票據承兌擔保等 貸 款或投資的承諾業務，分為可撤消的和不可撤消的兩種。可撤消的有貸款限額和透 支限額 不可撤消的有回售和回購...
我國商業銀行法規定商業銀行的資本充足率不得低於多少
根據 商業銀行資本管理辦法 試行 之規定，商業銀行 一 核心一級資本充足率不得低於5 二 一級資本充足率不得低於6 三 資本充足率不得低於8 銀行資本充足率是什麼意思？什麼叫資本 充足率？如何計算商業銀行的資本充足率？2006 7 28 大 中 小 商業銀行法 規定 商業銀行的資本充足率不得低於8 ...
商業銀行在社會經濟發展中的作用,商業銀行存在的意義？
活躍了經濟，商業銀行靈活自如，巧妙運用，在市場經濟由發揮巨大作用，增加了人們消費的自主權，是進步的，商業銀行存在的意義？一 調節經濟 調節經濟是指商業銀行通過其信用中介活動，調劑社會各部門的資金短缺，同時在央行貨幣政策和其他國家巨集觀政策的指引下，實現經濟結構，消費比例投資，產業結構等方面的調整。此...