1樓：逸雲飛
是的，期權定返段價模型只是針對期權交易的：1979年，科克斯羅斯和盧賓斯坦的**《期權定價：一種簡化方法》提出了二散世滾項式模型，為期權定價數值方法奠定了基礎，解決衝餘了美期權定價問題。
2樓：拐避免了抖瞧
一、國內期權市場概覽。
隨著中證500etf期權和創業板etf期權的雙雙上市，國內期權市場進一步得到擴容。截止2022年9月，國內上市的場內指數類期權數量已經鬥橡達到了8個，覆蓋範圍從上證50、滬深300到中證1000，創業板指，囊括了市場上代表大、中、小盤**的主要寬基指數，無論是從對沖的角度，還是從套利的機會層面，無疑給各類投資者帶來了巨大的機會。
此外，在商品期權方面，上市品種數量也在日益增加。截止2022年9月，國內商品期權上市品種數量達到25個，其中農產品類11個、能化類9個、金屬類5個。目前，國內商品期權成交量已經躍居全球第一。
二、期權定價模型。
1.定價模型的發展。
期權定價的理論基礎研究一直是學術界頗受關注的課題，其中最為著名的期權定價模型當屬1973年提出的bs定價模型，該模型對於期權的定價給出了具體的解析解形式，使得投資者可以較為容易地計算出當前期權的公允**，時至今日bs模型仍然被廣泛地運用於期權**的計算中。然而bs模型對市場具有一系列嚴格的假設（例如標的資產**的變動服從對數正態分佈等），對於不滿足這些假設的標的，bs模型無法給出準確定價。
基於上述限制，ross、cox和markrubinstein在1979年提出一種更為簡化的、對離散時間的期權進行定價的方法，即二叉樹定價模型。該模型認為在一段固定的時間內，標的**只存在兩種變動燃橋方向：**或**，通過把固定時間細分為更短的時間段，便可以模型標的資產在一段時間內的運動路徑，最後把期末得到的期權期望**貼現到當前時間節點即可求得期權的公允**。
上述兩種期權定價模型可以有效地解決大皮銷猛部分期權定價問題，但若遇到一些結構較為複雜的期權時則無能為力。此時模特卡羅模擬法則能很好地對路徑依賴型期權進行定價，該方法通過不斷且多次模擬標的**的變化路徑以求得對應期權的**。
模型。二叉樹定價的邏輯非常簡單，該模型假設標的資產**在經過大量二元運動（**或**）之後達到目標**，且每一步的**概率和**概率保持恆定，再通過不同概率下期末期權**折現到現值以求得期權**。
3樓：網友
期權定價模型只能針對期權，別的定價模型有各自的特點和針對性。
4樓：看看電視小黑子
期權定價模型只能針對期權嗎？是，據瞭解，期權定價模型只能針對期權，請確認，謝謝。
歐式期權定價模型出現在（ ）。
5樓：考試資料網
答案】：d在資產負債風險管理模式階段，利率、匯率、商品**／期權等金融衍生工具大量湧現，為金融機構提御汪薯供陵前了更多的資產負債風險管理工具。1973年，費雪布萊克、麥隆斯科爾斯、羅伯特默頓提出的歐式期權定價模型，為當時的金融衍生產品定價及廣鎮者泛應用鋪平了道路，開闢了風險管理的全新領域。
bs模型如何計算期權**
6樓：豬八戒網
c=sn(d1）-xe^(-rt)n(d2)，以及p=xe^(-rt)n(-d2)-sn(-d1）
c-看漲期權的當前價值；
p-看跌期權的當前價值；
x-期權的執行**；
s-標的**的當前**；
t-期權到期日前的時間（年）；
r-連續複利的年度無風險利率；
n(d)-標準正態分佈中離差小於d的概率；
e-自然對數的底數，約等於。
帶入已知條件求的期權**。
期權定價的方法有哪些
7樓：天祥之
在涉及期權的具體定價方面，期權定價有許多定價模型，期權定價最有影響的定價模型是布萊克。
一斯科爾斯期權定價模型和二叉樹期權定價模型。儘管它們是針對期權定價的不同狀態而言，但期權定價在本質上是完全一致的。
期權定價理論？期權定價理論有什麼作用？
8樓：荒野杯酒
期權定價理論？市場上的期權定價理論目前主要有4種模式，分別是持有成本理論、預期理論、有效市場假說和行為金融學。持有成本理論是利用**與現貨的套利關係發展出來的定價沒鍵租模式，持有成本理論解釋了現貨與**市場之間的**關係；在預期理論下，由於沒有人亮渣知道未來商品**的走向，所以可以利用定價的模型來概括出商品理論的**；有效市場假說理論是指在乙個**市場中，**完枯兆全反映了所有可以獲得的資訊，這樣的市場是有效的市場；行為金融學理論認為，**市場**在很大程度上受投資者行為影響，投資者的心理與行為對**市場的**起著決定的影響。
期權定價理論的作用有4方面，第一，期權定價理論可以用於對債務的優先順序和贖回等進行安排；第二，期權定價的方法對於在風險確認、產品定價和風險管理控制等方面非常有用；第三，期權定價理論可以評估資本的執行期權和實物期權，這也是傳統的資本預算不能夠解決的問題；第四，期權定價理論為專案的預算提供了適當的定量性的評估方法。
9樓：獨行在夢中
與**、**一樣，期權理論**與實際市場**是有差異的，而原因，可以從兩個角度來解釋。
一方面，對於理論**，期權定價的方法有多種，好做包括b-s模型、二叉樹模型、蒙特卡洛模擬等，而無論用哪種方法定價，都是運用歷判襪虧史資料，眾所周知，歷史資料是不能取代未來的，而且更為重要的是，定價方法都是從學術角度推演，都明確提出或暗含多個假設條件的，例如b-s模型假設市掘神場是無摩擦的，不考慮交易成本和稅收等，很明顯，這些條件都是存在不合理或待改進的地方的。
另一方面，市場**都是通過交易雙方博弈而產生，包含了資金較量、投資者情緒等難以量化或不可量化的指標，而定價模型確實也未考慮這些指標，導致市場**與理論**有所差異也是很正常的。
關於black scholes模型期權定價的一道題目 追加
第一題bai有公式吧，用excel sovler 尤其是第du二問 或金融計zhi 算器算第二題也好dao說，delta,gamma和vega都有自版己的公式，用b s那幾個步驟算出 權n d1 n d1 然後帶入以上的公式。組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個call,買兩個put。如果call...
二叉樹期權定價模型的介紹,二叉樹期權定價
black scholes期權定價模型雖然有許多優點，但是它的推導過程難以為人們所接受。在1979年，羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型，稱為二項式模型 binomial model 或二叉樹法 binomial tree 二項期權定價模型由考克斯 j.c.cox 羅斯 s.a....
期權合法嗎有那些好平臺，場外個股期權合法嗎，哪個平臺比較正規？
國內已經是禁止開展場外 齊全交易了，大家可能經常會看到聽到一些投資者多長時間虧掉幾十萬或者幾百萬這樣的新聞。有些 老師在你重倉虧損之後，不斷的催投資者增加資金，告訴投資者再加個幾十萬，換個老師就會回本了，甚至在投資者說自己沒有錢了的時候，會慫恿投資者去借來做這個！如果你也遇到了這樣的分析師，不要在天...