1樓：超級
β係數反映了相對於市場
組合風險而言，特定資產或組合系統風險的大小。市場組合的系統風險等於市場組合的風險，因此市場組合的β係數為1。
或者也可以理解，某資產或組合的β係數＝該資產或組合與市場組合的協方差/市場組合的方差，因為某資產與其本身的協方差＝該資產的方差，所以市場組合的β係數為1。
或者:某資產組合的β＝該資產組合的風險收益率/市場組合風險收益率，因此，市場組合的β係數為1。
β係數，是一種風險指數，用來衡量個別**或****相對於整**市的**波動情況。是一種評估**系統性風險的工具，在**，**等投資術語中常見。
2樓：會計小達人
題主您好，之了很高興為您解答！
β係數的含義（衡量系統風險）
1）公式
βj=cov(kj,km)/σm^2
=rj,m*σj*σm/σm^2=rj,m*(σj/σm)
分子為協方差，分母為市場組合的方差，化簡為最後的答案，即某**與市場組合的相關係數*某**與市場組合的標準差二者的比值。
2.從公式裡面我們可以分析，那麼市場組合和市場組合的相關係數為1，市場組合的標準差與市場組合的標準差也就是1，那麼公式即為：1*1=1，（代表了平均系統風險水平）
如果某**的β值為1.5，也就是說某**是市場組合的系統風險的1.5倍。
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為什麼市場組合的β係數為1(財務管理)
3樓：匿名使用者
β反映相對於市場組合風險而言，特定資產或組合系統風險的大小。市場組合的系統風險等於市場組合的風險，因此市場組合的β為1。
或者：某資產或組合的β=該資產或組合與市場組合的協方差/市場組合的方差，某資產與其本身的協方差=該資產的方差，因此市場組合β為1。
或者：某資產組合的β=該資產組合的風險收益率/市場組合風險收益率，因此市場組合的β為1。
β係數也稱為貝塔係數（beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別**或****相對於整**市的**波動情況。β係數是一種評估**系統性風險的工具，用以度量一種**或一個投資**組合相對總體市場的波動性，在**、**等投資術語中常見。
4樓：超級
β係數反映了相對於市場組合風險而言，特定資產或組合系統風險的大小。市場組合的系統風險等於市場組合的風險，因此市場組合的β係數為1。
或者也可以理解，某資產或組合的β係數＝該資產或組合與市場組合的協方差/市場組合的方差，因為某資產與其本身的協方差＝該資產的方差，所以市場組合的β係數為1。
或者:某資產組合的β＝該資產組合的風險收益率/市場組合風險收益率，因此，市場組合的β係數為1。
β係數，是一種風險指數，用來衡量個別**或****相對於整**市的**波動情況。是一種評估**系統性風險的工具，在**，**等投資術語中常見。
5樓：夢裡有仙劍
簡單說貝塔係數就是某項資產組合和市場組合的相關程度
對於市場組合這項資產組合來說，自己和自己的相關程度就是1
6樓：羽柴藤吉郎
因為β係數是人為定義的，用來衡量個別**或****相對於整個市場組合的**波動情況，β係數為0.5，則市場組合**變動1單位，投資組合**變動0.5單位。
如果是市場組合的β係數，就是市場組合相對於市場組合**波動的情況。用很彆扭的話來說，就是市場組合**變化1單位，市場組合的**也會「跟著」變動1單位。
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