1樓：保險解讀官
看跌期權。**計算方式：
看跌期權**＝看漲期權。
**＋執行**的現值－**的**。
拓展資料：1.如果未來基礎資產的市場****至低於期權約定的**（執行**），看跌期權的買方就可以以執行**（高於當時市場**的**）賣出基礎資產而獲利，所以叫做看跌期權。
如果未來基礎資產的市場****超過該期權約定的**，期權的買方就可以放棄權利。按期權履約的方式可以分歐式期權與美式期權。歐式期權必須持有至到期，是不能提前執行的。
2.期權價值影響因素。
a、標的資產市場**。在其他條件一定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場**的上公升而上公升；看跌期權的價值隨著標的資產市場**的上公升而下降。
b、執行**。在其他條件一定的情形下，看漲期權的執行**越高，期權的價值越小；看跌期權的執行**越高，期權的價值越大。
c、到期期限。對於美式期權而言，無論是看跌期權還是看漲期權，在其他條件一定的情形下，到期時間越長，期權的到期日價值就越高。
3.看跌期權給予投資者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行****某種資產的權利。例如，乙份執行**為85美元的exxon**10月份到期看跌期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的****exxon**的權利，甚至就算當時該**的市場**低於85美元。
當資產價值**的時候，看跌期權的利潤才會增長。只有當其持有者確定資產當前**比執行**低時，看跌期權才會被執行。
2樓：天祥之
用的是平價定理，凡是算看跌期權價值的，教材僅僅講了這一種方法：
看漲期權與看跌期權的平價公式：看跌期權**+標的資產**（40）=看漲期權**（執行**的現值（45/
3樓：潤遠期權百科
看跌期權只有在市場****至低於期權約定的**時才有獲利的可能，此時看跌期權的買方就可以以執行**（高於當時市場**的**）賣出基礎資產而獲利，所以，執行**與市場**的差距越大，淨收益也就越大。
看跌期權**公式?
4樓：順弒嶼
看跌期權又稱 「認沽期權」，「賣出期權」 指在將來某一天或一定時期內，按規定的蠢滲汪**和數量，賣出某種有價**的權利。那麼其計算公式是什麼呢？
看跌期權的到期日價值計算公式：多頭看跌期權到期日價值=max（執行**-**市價，帶仔0）；空頭看跌期權到期日價值=-max（執行**-**市價，0）。
看漲期權—看跌期權平價定理：看漲期權**c-看跌期權**p=標的資產**s-執行**現值pv（x）
看跌期權**p=看漲期權**c+執行**現值pv（x）-標的資產**s=元）
看跌期權**計算方式：
看跌期權**＝看漲期權**＋執行**的現值－**的**。
看跌期權指的是期權的持有人，在一定的日期截止時或截止之前，將標的資產以固定****的權利。看跌期權又叫認沽期權或者賣出期權，也就是買期權的人在擁有期權的約定時間內，可以按照約定內容，將一定數量的合約權利以一定的**賣出，並目不用擔負必須要賣出的義務。
這意味著持有者預期標的資產的**將會**，並希望在行權時以較高的**賣出資產，以便在市場****後獲得利潤。持有看跌期權的投資者可以在標的資產****時選擇行權，或者在行權時將期權賣出以獲取溢價。
看跌不認為會漲，通過看跌期權合約進行差價的獲利。當投資者預期市場**將快速**，可以**看跌期權。**看跌期權可以避免因****而擴大損失，同時用較少的資金獲得****時更大的收益，畢喊昌竟期權可以看漲，也可以看跌，所以還有很大的操作空間，也因此獲得了投資者的青睞。
**看跌期權與**看漲期權相反，是認為未來產品**會大幅**，通過支付權利金的方式，來獲得未來以特定**賣出某種合約的權利。大多數**交易者學習的第乙個看跌策略是如何**賣空**。如果******低於您的賣空**，這是有利可圖的。
**看跌期權合約，如果標的****，期權合約價值越高，投資者就能因此獲利。
5樓：財順期權小宇
看跌期權的到期日價值計算公式：多頭看跌期權到期日價值=max（執行**-**市價，0）；空頭看跌期權到期日價值=-max（執行**-**市價，0）。
看跌期權又稱 「認沽期權」，「賣出期權」 或 「敲出」，看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內，按規定的**和數量，賣出某種有價**的權利。客戶購入賣出期權後，有權在規定的日期或期限內，瞎答按契約規定的**、數量向「灶陵賣出期權」的賣出者賣出隱神戚某種有價**。
期權**計算
6樓：引力紅移
我敢肯定的說，這個題目不完整，沒有說合約單位是多少，所以沒辦法得到確定的答案。 假設按國內豆粕等商品期權每張合約10噸為單位，那麼求出答案為3560元/噸。如果結果為3700元/噸，反推合約單位應為每張合約3噸。
感覺上不大可能，問題主人，再看看，補充下問題吧，然後大家再一起討論下。
看跌期權**怎麼計算？
7樓：順弒嶼
看跌期權**是金融市場中的乙個重要概念，它指的是培搜一種金融衍生品的**，用於購買者在未來某個時間點以約定**賣出標的資產的權利。在金融市場中，看跌期權被廣泛應用於對沖風險、套利交易以及投機目的。
計算看跌期權**需要考慮多個因素，包括標的資產**、期權行薯液權**、期權到期時間、無風險利率、標的資產的波動率以及期權的隱含波動率等。
首先，標的資產**是計算看跌期權**的乙個重要因素。看跌期權配手歷的價值與標的資產**的關係呈反比。當標的資產****時，看跌期權的價值下降；而當標的資產****時，看跌期權的價值上公升。
其次，期權行權**也對看跌期權**有影響。期權行權**是購買者在未來某個時間點以約定**賣出標的資產的權利。當期權行權**較低時，購買者在市場上以較**格賣出標的資產的潛在收益就較大，因此看跌期權的**也相應上公升。
第三，期權到期時間也是計算看跌期權**的乙個重要因素。期權到期時間越長，購買者擁有的權利期限越長，因此看跌期權的**也相應上公升。
此外，無風險利率也對看跌期權**有影響。無風險利率是指購買者在購買期權時可以獲得的無風險收益。當無風險利率較高時，購買者可以選擇將資金投資於無風險資產而不是購買看跌期權，因此看跌期權的**會下降。
另外，標的資產的波動率以及期權的隱含波動率也是計算看跌期權**的重要因素。波動率是標的資產**的波動程度的度量，而隱含波動率是根據期權市場**反推出來的標的資產波動率。當標的資產的波動率較高時，看跌期權的**也相應上公升。
綜上所述，看跌期權**的計算涉及到多個因素，包括標的資產**、期權行權**、期權到期時間、無風險利率以及標的資產的波動率和期權的隱含波動率等。通過綜合考慮這些因素，可以計算出看跌期權的**，幫助投資者進行決策和風險管理。
看跌期權的**怎麼計算？
8樓：順弒嶼
看跌期權的**是金融市場中乙個重要的計算問題。期權是一種金融衍生品，它給予持有人在未來某個時間點購買或賣出某種資產的權利，而不是義務。而看跌期權則是一種在未來某個時間點以特定**賣出資產的權利。
因此，看跌期權的**計算就涉及到了多個因素的考慮。
看跌期權**＝看漲期權**＋執行**的現值－**的**。
首先，看跌期權的**計算需要考慮到標的資產的**。標的資產是指期權所關聯的實際資產，通常是**、商品、外匯等。如果標凳閉的資產的**很高，那麼看跌期權的**就會相應地降低。
因為看跌期權的價值在於在標的資產****時可以以較**格賣出，所以當標的資產**越高，看跌期權的價值就越低。
其次，看跌期權的**計算還需要考慮到期權的行權**。行權**是指期權持有人在未來某個時間點可以以該**購買或賣出標的資產的**。當行權**低於標的資產**時，看跌期權的價值就會增加。
因為這意味著期權持有人可以以較低的**賣出標的資產，從而獲得更高的利潤。因此，行權**越低，看跌期權的價值就越高。
此外，看跌期權的**計算還需要考慮到期權的到期時間。到期時間是指期棗李裂權的有效期限，也是期權持有人行使期權權利的最後期限。當到期時間越長，看跌期權的價值就越高。
最後，看跌期權的**計算還需要考慮到市場的波動性。市場波動性是指標的資產**的波動程度，也是期權**的重要影響因素之一。當市場波動性較高時，看跌期權的價值就會增加。
因為在波動性較高的市場中，標的資產**可能更容易**，從而增加了看跌期權的價值。
綜上所述，看跌期權的**計算涉及到標的資產**、行權**、到期時間和市場波動性等多個因素的綜合考慮。在實際計算中，可以使用期權定價模型，例如布萊克-斯科爾斯期權定價模型，來計擾閉算看跌期權的**。這些模型基於各種假設和數學公式，通過計算得出期權的理論**。
然而，需要注意的是，實際市場中的期權**可能受到供需關係、市場情緒和其他因素的影響，因此實際交易中的期權**可能會與理論計算的**有所不同。
關於看漲和看跌期權的計算
9樓：財順期權小宇
看漲看跌期權計算公式：
l 看漲期權的內涵價值=標的資產的**-看漲期權的執行**。
l 看跌期權的內涵價值=看跌期權的執行**-標的資產的**。
l 看漲期權/看跌期權的時間價值=看漲期權/看跌期權期權費 (期權**) -看漲期權/看跌期權的內涵價值。
注：當內涵價值為負值時，即不存在內涵價值，該期權為虛值期權，即虛值期權沒有內涵價值，只有時間價值。)
10樓：股城網客服
****到15元時：
**賺了15-10=5元（除去手續費等）；看漲期賺了15-12-2=1元；看跌期選擇不執行，則只損失期shu費3元。合計賺了3元。
**為12元時：
**賺了12-10=2元（除去手續費等）；看漲期權。
只損失期權費2元；看跌期權。
選擇不執行，則只損失期權費3元。合計損失3元。
賣出看漲期權和買入看跌期權有什麼不同
賣出看漲期來權 一方得自到權利金，承擔無限風bai險 風險不可控制 du看跌期權 zhi一方支付權利金，但只承擔dao有限的風險 如果 不行權即可，損失的只是權利金 當年中航油新加坡公司的破產就是因為總經理陳久霖看空遠期油價而賣出看漲期權，結果油價暴漲造成鉅額虧損。如果他當初是 看跌期權即可避免風險...
分別畫出看漲期權多頭方 空頭方，看跌期權多頭方 空頭方的收益
左邊是看漲多頭方，縱軸交點是 0,1 拐點是 10,1 與橫軸的交內點是 11,0 右邊是看漲空頭容 方，縱軸交點是 0,1 拐點是 10,1 與橫軸的交點是 11,0 左邊是看跌多頭方，縱軸交點是 0,9 拐點是 10,1 與橫軸的交點是 9,0 右邊是看跌空頭方，縱軸交點是 0,9 拐點是 10...
為什麼行使價格上升，看漲期權價格下降，看跌期權價格上升
看漲期權來，即 期權，是自有權力以某個約定的 bai 某物 du，這裡的 某個約定的價zhi格 就是行dao使 也叫行權 可以看出，行權 越低，就是能讓人買得越便宜，這份 權就越有價值，相反，若行權 越高，這份 期權就越缺乏價值。所以，很顯然，當行權 上升，使得份 便宜買 的好處降低了，那麼 期權的...