1樓：匿名使用者
一、自協方差和自相關
係數p階自迴歸ar(p)
自協方差 r(t,s)=e[x(t)-ex(t)][x(s)-ex(s)]
自相關係數acf=r(s,t)/[(dx(t).dx(s))^0.5]
二、平穩時間序列自協方差與自相關係數
1、平穩時間序列可以定義r(k)為時間序列的延遲k自協方差函式：
r(k)=r(t,t+k)=e[x(t)-ex(t)][x(t+k)-ex(t+k)]
2、平穩時間序列的方差相等dx(t)=dx(t+k)=σ2，
所以dx(t)*dx(t+k)=σ2*σ2，
所以[dx(t)*dx(t+k)]^0.5=σ2
而r(0)=r(t,t)=e[x(t)-ex(t)][x(t)-ex(t)]=e[x(t)-ex(t)]^2=dx(t)=σ2
簡而言之，r(0)就是自己與自己的協方差，就是方差，
所以，平穩時間序列延遲k的自相關係數acf等於：
p(k)=r(t,t+k)/[(dx(t).dx(t+k))^0.5]=r(k)/σ2=r(k)/r(0)
3、平穩ar(p)的自相關係數具有兩個顯著特徵：一是拖尾性；二是呈負指數衰減。
三、偏相關係數
對於一個平穩ar(p)模型，求出滯後k自相關係數p(k)時，實際上得到並不是x(t)與x(t-k)之間單純的相關關係。因為x(t)同時還會受到中間k-1個隨機變數x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影響，而這k-1個隨機變數又都和x(t-k)具有相關關係，所以自相關係數p(k)裡實際摻雜了其他變數對x(t)與x(t-k)的影響。
為了能單純測度x(t-k)對x(t)的影響，引進偏自相關係數的概念。
對於平穩時間序列，所謂滯後k偏自相關係數指在給定中間k-1個隨機變數x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的條件下，或者說，在剔除了中間k-1個隨機變數x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干擾之後，x(t-k)對x(t)影響的相關程度。用數學語言描述就是：
p[(x(t),x(t-k)]|(x(t-1),……，x(t-k+1)=/e
這就是滯後k偏自相關係數的定義
如何算出自相關和偏自相關係數
2樓：首蚜岡鉀
二階截尾，從延遲第二期開始，非零相關係數衰減向小值波動的過程非常突然,,這是從短期來看的，如果從長期看的話，延遲十六期，它是拖尾的
用eviews60怎麼能做出自相關係數和偏相關係數
views裡面可以找到的,前提是你對英文比較熟悉 青島眾瑞智慧儀器 怎麼樣?青島眾瑞智慧儀器 是2007 08 07在山東省青島市嶗山區註冊成立的有限責任公司 自然人投資或控股 註冊地址位於山東省青島市城陽區雪嶽路1號。青島眾瑞智慧儀器 的統一社會信用 註冊號是91370212664518945r,...
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